Сравнение USE с BINC
USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - USE is a Commodities fund actively managed by USCF, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, USE returned 9.17%/yr vs 7.13%/yr for BINC. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. USE charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности USE и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.33%.
USE
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USE и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 14.56% | -14.97% | 22.58% | 4.65% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.33% | 7.57% | 5.76% | 7.12% |
Correlation
The correlation between USE and BINC is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | -0.13 |
Over the past year, the inverse relationship between USE and BINC has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USE vs. BINC — Ранг доходности на риск
USE
BINC
Сравнение USE c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USE | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.46 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.99 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 7.75 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USE и BINC
Максимальная просадка USE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USE | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -2.69% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -2.69% | -23.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | -2.69% | -23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -0.07% | -26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -0.36% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.89% | 0.69% | +13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и BINC
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USE | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 0.58% | +9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 1.88% | +25.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.31% | 2.29% | +29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.40% | 2.99% | +24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 2.99% | +24.41% |
Сравнение комиссий USE и BINC
USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и BINC
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BINC в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.84% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.67% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
USE and BINC have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USE has higher volatility (10.45%) compared to BINC (0.58%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.38% vs BINC's -2.69%.
On 3-year performance, USE leads with 9.17% vs 7.13% for BINC. On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USE has performed better with a 9.17% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for USE.
BINC has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 2.67% for USE.
USE is categorized as Commodities, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.40% for BINC.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USE и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор