Сравнение USE с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
USE и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USE и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USE и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 38.21% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 26.32% | 15.07% | 5.47% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 26.32%.
USE
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 29.54%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 33.15%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USE и BCI
USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
USE vs. BCI — Ранг доходности на риск
USE
BCI
Сравнение USE c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.93 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.55 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.65 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 10.05 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.93 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между USE и BCI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и BCI
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности BCI в 13.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.21% | 3.06% | 38.65% | 4.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.05% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок USE и BCI
Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USE | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -32.69% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -7.61% | -18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -12.18% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 3.37% | +11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и BCI
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USE | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 7.46% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 13.79% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 17.26% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 16.66% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 15.59% | +10.63% |