Сравнение USDU с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
USDU и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USDU и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDU и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 1.86% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.70% против 3.10% соответственно.
USDU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 2.70%
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDU и STIP
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
USDU vs. STIP — Ранг доходности на риск
USDU
STIP
Сравнение USDU c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDU | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.12 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 3.23 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 4.10 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 13.94 | -13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDU | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.12 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.27 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.27 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.05 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между USDU и STIP составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и STIP
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности STIP в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USDU и STIP
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDU | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -5.50% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -0.95% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -5.50% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -5.50% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.33% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -1.00% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.28% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и STIP
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что USDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDU | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.60% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 0.97% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 1.83% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 2.76% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 2.45% | +5.04% |