Сравнение USDU с ISVL
USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. USDU is actively managed, while ISVL is passively managed. Over the past 5 years, USDU returned 5.47%/yr vs 10.31%/yr for ISVL. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. USDU charges 0.51%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.
Доходность
Сравнение доходности USDU и ISVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 9.65%.
USDU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 2.70%
ISVL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDU и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 1.78% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 0.89% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 9.65% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
Correlation
The correlation between USDU and ISVL is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | -0.63 |
The correlation between USDU and ISVL has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDU vs. ISVL — Ранг доходности на риск
USDU
ISVL
Сравнение USDU c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDU | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.34 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 9.17 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDU | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.02 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок USDU и ISVL
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и ISVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDU | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -30.48% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -12.48% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -12.93% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -30.48% | +21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.08% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -6.66% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 3.18% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и ISVL
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.25%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDU | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 4.49% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 12.05% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 14.45% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 16.90% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 16.78% | -9.32% |
Сравнение комиссий USDU и ISVL
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и ISVL
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности ISVL в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.45% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
USDU and ISVL have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVL has higher volatility (4.49%) compared to USDU (1.25%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs ISVL's -30.48%.
On 5-year performance, ISVL leads with 10.31% vs 5.47% for USDU. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.31% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for USDU.
USDU has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.45% for ISVL.
USDU is categorized as Currency, while ISVL is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.30% for ISVL.
ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDU и ISVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор