Сравнение USDU с GLD

С начала года, USDU показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.16%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.16% против 7.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.67%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.