Сравнение USDU с GDXD
USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). USDU is actively managed, while GDXD is passively managed. Over the past 5 years, USDU returned 5.47%/yr vs -72.97%/yr for GDXD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. USDU charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for GDXD.
Доходность
Сравнение доходности USDU и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -53.31%.
USDU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 2.70%
GDXD
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -53.31%
- 6 месяцев
- -63.91%
- 1 год
- -93.31%
- 3 года*
- -84.41%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDU и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 1.78% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -1.06% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -53.31% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
Correlation
The correlation between USDU and GDXD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDU vs. GDXD — Ранг доходности на риск
USDU
GDXD
Сравнение USDU c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDU | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.80 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.97 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -1.22 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.69 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.67 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.67 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок USDU и GDXD
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -99.96% | +85.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -96.33% | +92.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -99.86% | +92.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -99.96% | +90.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -99.94% | +97.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -71.87% | +67.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 76.15% | -74.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и GDXD
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.25%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.60%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 47.60% | -46.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 109.82% | -105.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 136.25% | -130.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 109.97% | -103.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 109.33% | -101.87% |
Сравнение комиссий USDU и GDXD
USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GDXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и GDXD
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
USDU and GDXD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.60%) compared to USDU (1.25%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs GDXD's -99.96%.
On 5-year performance, USDU leads with 5.47% vs -72.97% for GDXD. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USDU has performed better with a 5.47% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
USDU has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for GDXD.
USDU is categorized as Currency, while GDXD is Inverse Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and BMO. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.95% for GDXD.
USDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDU и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор