PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDU с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USDU и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -53.31%.


USDU

1 день
-0.11%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.48%
3 года*
4.54%
5 лет*
5.47%
10 лет*
2.70%

GDXD

1 день
-4.33%
1 месяц
-13.84%
С начала года
-53.31%
6 месяцев
-63.91%
1 год
-93.31%
3 года*
-84.41%
5 лет*
-72.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDU и GDXD


2026 (YTD)202520242023202220212020
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
1.78%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-1.06%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-53.31%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%

Correlation

The correlation between USDU and GDXD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

USDU vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDU
Ранг доходности на риск USDU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 2525
Ранг коэф-та Мартина

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDUGDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.80

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.97

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-1.22

+4.58

USDU vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа GDXD равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDUGDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.69

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.67

+1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.67

+1.10

Просадки

Сравнение просадок USDU и GDXD

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и GDXD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USDUGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-99.96%

+85.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-96.33%

+92.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-99.86%

+92.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

-99.96%

+90.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-99.94%

+97.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-71.87%

+67.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

76.15%

-74.81%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и GDXD

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.25%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.60%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USDUGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

47.60%

-46.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

109.82%

-105.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

136.25%

-130.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

109.97%

-103.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

109.33%

-101.87%

Сравнение комиссий USDU и GDXD

USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GDXD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и GDXD

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
3.76%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы


USDU and GDXD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.60%) compared to USDU (1.25%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs GDXD's -99.96%.

On 5-year performance, USDU leads with 5.47% vs -72.97% for GDXD. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USDU has performed better with a 5.47% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

USDU has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for GDXD.

USDU is categorized as Currency, while GDXD is Inverse Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and BMO. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.95% for GDXD.

USDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDU и GDXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор