Сравнение USDU с GDXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).
USDU и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности USDU и GDXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDU и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 1.86% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -1.06% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -57.98%.
USDU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 2.70%
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDU и GDXD
USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GDXD в 0.95%.
Доходность на риск
USDU vs. GDXD — Ранг доходности на риск
USDU
GDXD
Сравнение USDU c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDU | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.70 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | -2.67 | +2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.99 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.20 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.70 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.71 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.69 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между USDU и GDXD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и GDXD
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USDU и GDXD
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и GDXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -99.96% | +85.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -98.51% | +93.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -99.96% | +90.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -99.94% | +97.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -70.95% | +66.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 80.88% | -78.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и GDXD
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.85%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.55%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 52.55% | -50.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 111.65% | -107.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 138.77% | -131.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 108.19% | -101.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 108.33% | -100.84% |