Сравнение USDU с FXY
USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both Currency funds. USDU is actively managed, while FXY is passively managed. Over the past 10 years, USDU returned 2.76%/yr vs -5.00%/yr for FXY. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. USDU charges 0.51%/yr vs 0.40%/yr for FXY.
Доходность
Сравнение доходности USDU и FXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 2.76% против -5.00% соответственно.
USDU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 2.76%
FXY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -10.60%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- -5.00%
Сравнение доходности по годам USDU и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.37% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Correlation
The correlation between USDU and FXY is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | -0.51 |
The correlation between USDU and FXY shifts across timeframes, from -0.67 (1 year) to -0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDU vs. FXY — Ранг доходности на риск
USDU
FXY
Сравнение USDU c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDU | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.79 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.92 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -1.40 | +6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDU и FXY
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и FXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDU | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -56.42% | +41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -11.60% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -15.88% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -34.31% | +25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -41.37% | +26.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -56.42% | +55.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -27.82% | +23.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 7.58% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и FXY
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что USDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDU | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.79% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 5.42% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 8.13% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 10.24% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 9.23% | -1.80% |
Сравнение комиссий USDU и FXY
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXY в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и FXY
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.69% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
USDU and FXY have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USDU has higher volatility (1.36%) compared to FXY (0.79%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs FXY's -56.42%.
On 10-year performance, USDU leads with 2.76% vs -5.00% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USDU has performed better with a 2.76% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for USDU.
USDU has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for FXY.
They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.40% for FXY.
USDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDU и FXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор