PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDU с FXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDU с FXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both Currency funds. USDU is actively managed, while FXY is passively managed. Over the past 10 years, USDU returned 2.70%/yr vs -4.40%/yr for FXY. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. USDU charges 0.51%/yr vs 0.40%/yr for FXY.

Доходность

Сравнение доходности USDU и FXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 2.70% против -4.40% соответственно.

USDU

1 день
-0.11%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.48%
3 года*
4.54%
5 лет*
5.47%
10 лет*
2.70%

FXY

1 день
0.03%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-11.02%
3 года*
-4.90%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDU и FXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		1.78%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-2.25%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%

Correlation

The correlation between USDU and FXY is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

-0.51

The correlation between USDU and FXY shifts across timeframes, from -0.68 (1 year) to -0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с VOOUSDU с GOLD
Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с QQQFXY с DXJSFXY с IEF

Доходность на риск

USDU vs. FXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c FXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDUFXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-1.33

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-1.97

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.79

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-1.03

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-1.54

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDU vs. FXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FXY равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и FXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDUFXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-1.33

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.76

+1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.47

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.18

+0.62

Просадки

Сравнение просадок USDU и FXY

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и FXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDUFXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-56.03%

+41.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-10.74%

+7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-15.12%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

-33.72%

+24.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

-40.84%

+26.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-55.92%

+53.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-27.74%

+23.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

7.53%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и FXY

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что USDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDUFXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.14%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

5.75%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

8.34%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

10.24%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

9.33%

-1.87%

Сравнение комиссий USDU и FXY

USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXY в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и FXY

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.76%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы

USDU and FXY have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDU has higher volatility (1.25%) compared to FXY (1.14%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs FXY's -56.03%.

On 10-year performance, USDU leads with 2.70% vs -4.40% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USDU has performed better with a 2.70% return vs -4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for USDU.

USDU has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for FXY.

They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.40% for FXY.

USDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDU и FXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор