Сравнение USDU с FXA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA).
USDU и FXA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности USDU и FXA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDU и FXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 2.13% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.95% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у FXA с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции FXA по среднегодовой доходности: 2.72% против -0.43% соответственно.
USDU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 2.72%
FXA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDU и FXA
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXA в 0.40%.
Доходность на риск
USDU vs. FXA — Ранг доходности на риск
USDU
FXA
Сравнение USDU c FXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDU | FXA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.15 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.60 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.15 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 7.81 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDU | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.15 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.11 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.04 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.13 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между USDU и FXA составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и FXA
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FXA в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.75% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.93% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок USDU и FXA
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и FXA.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDU | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -40.97% | +26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -5.55% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -21.99% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -27.99% | +13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -26.78% | +24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -18.77% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.52% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и FXA
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.85%, в то время как у Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDU | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 3.40% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 5.93% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 9.98% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 10.46% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 10.00% | -2.51% |