Сравнение USDU с EPI
USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. USDU is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 10 years, USDU returned 2.76%/yr vs 9.69%/yr for EPI. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. USDU charges 0.51%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности USDU и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -7.47%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 2.76% против 9.69% соответственно.
USDU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 2.76%
EPI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -8.44%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам USDU и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -7.47% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Correlation
The correlation between USDU and EPI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDU vs. EPI — Ранг доходности на риск
USDU
EPI
Сравнение USDU c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDU | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.50 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -1.15 | +6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDU и EPI
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDU | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -66.21% | +51.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -16.88% | +13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -21.89% | +14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -21.89% | +12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -50.29% | +35.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -15.50% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -18.64% | +13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 7.38% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.36%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDU | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 4.62% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 13.11% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 15.22% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 16.26% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 20.30% | -12.87% |
Сравнение комиссий USDU и EPI
USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и EPI
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.69% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
USDU and EPI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (4.62%) compared to USDU (1.36%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs EPI's -66.21%.
On 10-year performance, EPI leads with 9.69% vs 2.76% for USDU. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.69% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
USDU has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for EPI.
USDU is categorized as Currency, while EPI is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.84% for EPI.
USDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDU и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор