PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDU с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDU с EPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. USDU is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 10 years, USDU returned 2.70%/yr vs 9.13%/yr for EPI. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. USDU charges 0.51%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности USDU и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 2.70% против 9.13% соответственно.

USDU

1 день
-0.11%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.48%
3 года*
4.54%
5 лет*
5.47%
10 лет*
2.70%

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDU и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		1.78%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between USDU and EPI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с VOOUSDU с GOLD
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Доходность на риск

USDU vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDUEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.55

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-0.71

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.92

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.49

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-1.20

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDU vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDUEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.55

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.35

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.14

+0.30

Просадки

Сравнение просадок USDU и EPI

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDUEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-66.21%

+51.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-16.88%

+13.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-21.89%

+14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

-21.89%

+12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

-50.29%

+35.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-16.72%

+14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-18.65%

+13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

6.91%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.25%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDUEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.95%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

12.85%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

14.97%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

16.21%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

20.35%

-12.89%

Сравнение комиссий USDU и EPI

USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и EPI

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.76%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы

USDU and EPI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.95%) compared to USDU (1.25%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.13% vs 2.70% for USDU. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.13% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

USDU has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for EPI.

USDU is categorized as Currency, while EPI is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.84% for EPI.

USDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDU и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор