PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USDT-USD с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и ETH-USD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85%
465.73%
USDT-USD
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

-0.10

ETH-USD:

-0.80

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

-0.14

ETH-USD:

-1.16

Коэф-т Омега

USDT-USD:

0.99

ETH-USD:

0.89

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

-0.44

ETH-USD:

-2.09

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.19%

ETH-USD:

27.48%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.64%

ETH-USD:

57.10%

Макс. просадка

USDT-USD:

-10.32%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

USDT-USD:

-7.26%

ETH-USD:

-62.28%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -45.53%.


USDT-USD

С начала года

0.15%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-0.05%

1 год

-0.08%

5 лет

-0.06%

10 лет

N/A

ETH-USD

С начала года

-45.53%

1 месяц

-19.03%

6 месяцев

-24.82%

1 год

-45.49%

5 лет

66.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDT-USD и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDT-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USDT-USD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
USDT-USD: -0.10
ETH-USD: -0.80
Коэффициент Сортино USDT-USD, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USDT-USD: -0.14
ETH-USD: -1.16
Коэффициент Омега USDT-USD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
USDT-USD: 0.99
ETH-USD: 0.89
Коэффициент Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USDT-USD: 0.00
ETH-USD: 0.03
Коэффициент Мартина USDT-USD, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
USDT-USD: -0.44
ETH-USD: -2.09

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.80
USDT-USD
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и ETH-USD

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
-62.28%
USDT-USD
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и ETH-USD

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.15%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15%
19.33%
USDT-USD
ETH-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab