Сравнение USDT-USD с ETH-USD
USDT-USD (Tether) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, USDT-USD returned -0.02%/yr vs -10.08%/yr for ETH-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USDT-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%.
USDT-USD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам USDT-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between USDT-USD and ETH-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between USDT-USD and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDT-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
USDT-USD
ETH-USD
Сравнение USDT-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDT-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.51 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.89 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDT-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.50 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.74 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок USDT-USD и ETH-USD
Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDT-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -94.01% | +83.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -67.02% | +66.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | -67.02% | +66.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.99% | -79.35% | +78.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -67.02% | +59.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -50.88% | +43.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 44.01% | -43.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDT-USD и ETH-USD
Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.12%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDT-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 14.30% | -14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 46.06% | -45.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 56.49% | -56.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 59.61% | -59.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 78.01% | -71.23% |
Часто задаваемые вопросы
USDT-USD and ETH-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (14.30%) compared to USDT-USD (0.12%). In terms of maximum drawdown, USDT-USD dropped -10.32% vs ETH-USD's -94.01%.
USDT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDT-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор