PortfoliosLab logo
Сравнение USDT-USD с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и ETH-USD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75%
456.79%
USDT-USD
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

0.06

ETH-USD:

-0.58

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

0.09

ETH-USD:

-0.53

Коэф-т Омега

USDT-USD:

1.01

ETH-USD:

0.95

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

0.23

ETH-USD:

-1.42

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.20%

ETH-USD:

29.28%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.64%

ETH-USD:

59.28%

Макс. просадка

USDT-USD:

-10.32%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

USDT-USD:

-7.17%

ETH-USD:

-62.87%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.39%.


USDT-USD

С начала года

0.25%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

0.19%

1 год

0.09%

5 лет

-0.07%

10 лет

N/A

ETH-USD

С начала года

-46.39%

1 месяц

-10.77%

6 месяцев

-27.95%

1 год

-42.92%

5 лет

55.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDT-USD и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDT-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDT-USD: 0.06
ETH-USD: -0.58
Коэффициент Сортино USDT-USD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
USDT-USD: 0.09
ETH-USD: -0.53
Коэффициент Омега USDT-USD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
USDT-USD: 1.01
ETH-USD: 0.95
Коэффициент Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
USDT-USD: 0.00
ETH-USD: 0.03
Коэффициент Мартина USDT-USD, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
USDT-USD: 0.23
ETH-USD: -1.42

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.58
USDT-USD
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и ETH-USD

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.17%
-62.87%
USDT-USD
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и ETH-USD

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.16%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 27.40%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16%
27.40%
USDT-USD
ETH-USD