PortfoliosLab logo
Сравнение USDT-USD с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и ETH-USD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.02%
14.75%
USDT-USD
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

0.15

ETH-USD:

-0.47

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

0.23

ETH-USD:

-0.35

Коэф-т Омега

USDT-USD:

1.02

ETH-USD:

0.97

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

0.74

ETH-USD:

-1.37

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.16%

ETH-USD:

22.16%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.66%

ETH-USD:

55.02%

Макс. просадка

USDT-USD:

-10.32%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

USDT-USD:

-7.21%

ETH-USD:

-41.37%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -15.34%.


USDT-USD

С начала года

0.20%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-0.04%

1 год

0.01%

5 лет

-0.03%

10 лет

N/A

ETH-USD

С начала года

-15.34%

1 месяц

-14.75%

6 месяцев

2.62%

1 год

-5.72%

5 лет

62.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDT-USD и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDT-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15-0.47
Коэффициент Сортино USDT-USD, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.23-0.35
Коэффициент Омега USDT-USD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.020.97
Коэффициент Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.000.000.03
Коэффициент Мартина USDT-USD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.74-1.37
USDT-USD
ETH-USD

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.15
-0.47
USDT-USD
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и ETH-USD

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.21%
-41.37%
USDT-USD
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и ETH-USD

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.23%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.23%
16.93%
USDT-USD
ETH-USD