Сравнение USDT-USD с AAPL
USDT-USD (Tether) is a cryptocurrency, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, USDT-USD returned -0.03%/yr vs 16.22%/yr for AAPL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USDT-USD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDT-USD показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 1.40%.
USDT-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 29.37%
Сравнение доходности по годам USDT-USD и AAPL
Correlation
The correlation between USDT-USD and AAPL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2017 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDT-USD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
USDT-USD
AAPL
Сравнение USDT-USD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDT-USD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.70 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 6.54 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDT-USD и AAPL
Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDT-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -81.80% | +71.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -13.80% | +13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | -33.36% | +32.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.99% | -33.36% | +32.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -12.71% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -29.58% | +22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 5.68% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDT-USD и AAPL
Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.14%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDT-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 9.12% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 17.77% | -17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 23.42% | -23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 27.66% | -27.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 28.98% | -22.22% |
Часто задаваемые вопросы
USDT-USD and AAPL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (9.12%) compared to USDT-USD (0.14%). In terms of maximum drawdown, USDT-USD dropped -10.32% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDT-USD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор