Сравнение USDT-USD с AAPL
USDT-USD (Tether) is a cryptocurrency, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, USDT-USD returned -0.02%/yr vs 20.16%/yr for AAPL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USDT-USD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 13.26%.
USDT-USD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.16%
- 10 лет*
- 29.85%
Сравнение доходности по годам USDT-USD и AAPL
Correlation
The correlation between USDT-USD and AAPL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2017 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDT-USD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
USDT-USD
AAPL
Сравнение USDT-USD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDT-USD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.92 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 9.86 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDT-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.42 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.74 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.44 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок USDT-USD и AAPL
Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDT-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -81.80% | +71.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -13.80% | +13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | -33.36% | +32.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.99% | -33.36% | +32.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -2.49% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -29.61% | +22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 5.47% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDT-USD и AAPL
Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.12%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDT-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 5.23% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 15.92% | -15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 22.35% | -21.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 27.45% | -26.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 28.89% | -22.11% |
Часто задаваемые вопросы
USDT-USD and AAPL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (5.23%) compared to USDT-USD (0.12%). In terms of maximum drawdown, USDT-USD dropped -10.32% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDT-USD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор