PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDT-USD с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDT-USD с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether (USDT-USD) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDT-USD и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDT-USD
Tether		0.13%0.07%-0.18%0.03%-0.07%-0.05%0.09%-1.38%0.14%1.32%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%19.06%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

USDT-USD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.08%
1 год
-0.02%
3 года*
-0.02%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tether

Apple Inc

Часто сравнивают с USDT-USD:
USDT-USD с ETH-USDUSDT-USD с BTC-USDUSDT-USD с USDC-USDUSDT-USD с GOLDUSDT-USD с XLM-USDUSDT-USD с BTCSUSDT-USD с META
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

USDT-USD vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDT-USD
Ранг доходности на риск USDT-USD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDT-USD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDT-USDAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.48

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

0.93

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.68

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

2.10

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDT-USD vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDT-USDAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.48

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.60

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.43

-0.43

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и AAPL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и AAPL

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

USDT-USDAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.32%

-81.80%

+71.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-22.99%

+22.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.54%

-33.36%

+31.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-10.59%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-29.71%

+22.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

7.41%

-7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и AAPL

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.13%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDT-USDAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

5.65%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

15.11%

-14.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

31.61%

-31.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

27.46%

-26.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

28.93%

-22.08%