PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDT-USD с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USDT-USD с AAPL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether (USDT-USD) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDT-USD или AAPL.

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и AAPL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78%
408.18%
USDT-USD
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

0.01

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

0.02

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

USDT-USD:

1.00

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

0.03

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.20%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.64%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

USDT-USD:

-10.32%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

USDT-USD:

-7.20%

AAPL:

-19.11%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%.

USDT-USD

С начала года

0.22%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

0.21%

1 год

0.04%

5 лет

0.00%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDT-USD и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDT-USD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USDT-USD, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDT-USD: -0.00
AAPL: -0.30
Коэффициент Сортино USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDT-USD: 0.00
AAPL: -0.21
Коэффициент Омега USDT-USD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
USDT-USD: 1.00
AAPL: 0.97
Коэффициент Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
USDT-USD: 0.00
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина USDT-USD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
USDT-USD: -0.01
AAPL: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
-0.30
USDT-USD
AAPL

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и AAPL

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.20%
-19.11%
USDT-USD
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и AAPL

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.16%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16%
22.46%
USDT-USD
AAPL