PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDT-USD с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDT-USD с META

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether (USDT-USD) и Meta Platforms, Inc. (META).

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDT-USD и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDT-USD
Tether		0.13%0.07%-0.18%0.03%-0.07%-0.05%0.09%-1.38%0.14%1.32%
META
Meta Platforms, Inc.		-12.17%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%24.48%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у META с доходностью -12.17%.

USDT-USD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.08%
1 год
-0.02%
3 года*
-0.02%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

META

1 день
1.24%
1 месяц
-11.30%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-19.12%
1 год
-0.85%
3 года*
40.18%
5 лет*
14.34%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tether

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с USDT-USD:
USDT-USD с ETH-USDUSDT-USD с BTC-USDUSDT-USD с USDC-USDUSDT-USD с GOLDUSDT-USD с XLM-USDUSDT-USD с AAPLUSDT-USD с BTCS
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVD.DE

Доходность на риск

USDT-USD vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDT-USD
Ранг доходности на риск USDT-USD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDT-USD c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDT-USDMETADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

-0.02

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

0.27

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.02

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

0.06

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDT-USD vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDT-USDMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.55

-0.55

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и META составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и META

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и META.

Загрузка...

Показатели просадок

USDT-USDMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.32%

-76.74%

+66.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-33.30%

+32.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.54%

-76.74%

+75.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-26.51%

+19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-15.19%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

13.23%

-13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и META

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.13%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDT-USDMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

13.74%

-13.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

26.75%

-26.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

39.93%

-39.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

43.77%

-42.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

38.45%

-31.60%