Сравнение USDT-USD с META
USDT-USD (Tether) is a cryptocurrency, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, USDT-USD returned -0.02%/yr vs 14.46%/yr for META. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USDT-USD и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 0.85%.
USDT-USD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам USDT-USD и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT-USD Tether | 0.05% | 0.07% | -0.18% | 0.03% | -0.07% | -0.05% | 0.09% | -1.38% | 0.14% | 1.23% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 25.76% |
Correlation
The correlation between USDT-USD and META is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2017 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDT-USD vs. META — Ранг доходности на риск
USDT-USD
META
Сравнение USDT-USD c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDT-USD | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.16 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.29 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDT-USD и META
Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDT-USD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -76.74% | +66.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -33.30% | +32.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | -34.15% | +33.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.99% | -76.74% | +75.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -15.61% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -15.88% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 17.56% | -17.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDT-USD и META
Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.13%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDT-USD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 15.85% | -15.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 31.06% | -30.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 38.61% | -38.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 44.58% | -44.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 38.98% | -32.24% |
Часто задаваемые вопросы
USDT-USD and META have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.85%) compared to USDT-USD (0.13%). In terms of maximum drawdown, USDT-USD dropped -10.32% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDT-USD и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор