PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDT-USD с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USDT-USD с META

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether (USDT-USD) и Meta Platforms, Inc. (META).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDT-USD или META.

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и META составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78%
206.66%
USDT-USD
META

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

0.01

META:

0.29

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

0.02

META:

0.65

Коэф-т Омега

USDT-USD:

1.00

META:

1.09

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

META:

0.31

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

0.03

META:

1.04

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.20%

META:

10.29%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.64%

META:

37.45%

Макс. просадка

USDT-USD:

-10.32%

META:

-76.74%

Текущая просадка

USDT-USD:

-7.20%

META:

-25.64%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у META с доходностью -6.45%.

USDT-USD

С начала года

0.22%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

0.21%

1 год

0.04%

5 лет

0.00%

10 лет

N/A

META

С начала года

-6.45%

1 месяц

-10.43%

6 месяцев

-4.37%

1 год

24.44%

5 лет

23.73%

10 лет

21.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDT-USD и META

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDT-USD c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USDT-USD, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDT-USD: -0.00
META: 0.16
Коэффициент Сортино USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDT-USD: 0.00
META: 0.50
Коэффициент Омега USDT-USD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
USDT-USD: 1.00
META: 1.06
Коэффициент Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
USDT-USD: 0.00
META: 0.03
Коэффициент Мартина USDT-USD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
USDT-USD: -0.01
META: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа META равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.16
USDT-USD
META

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и META

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.20%
-25.64%
USDT-USD
META

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и META

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.16%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16%
21.63%
USDT-USD
META