PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDT-USD с BTCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USDT-USD с BTCS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether (USDT-USD) и BTCS Inc. (BTCS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDT-USD или BTCS.

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и BTCS составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и BTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и BTCS Inc. (BTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78%
-93.19%
USDT-USD
BTCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

0.01

BTCS:

0.20

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

0.02

BTCS:

1.41

Коэф-т Омега

USDT-USD:

1.00

BTCS:

1.16

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

BTCS:

0.25

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

0.03

BTCS:

0.66

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.20%

BTCS:

37.57%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.64%

BTCS:

123.56%

Макс. просадка

USDT-USD:

-10.32%

BTCS:

-100.00%

Текущая просадка

USDT-USD:

-7.20%

BTCS:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у BTCS с доходностью -22.67%.

USDT-USD

С начала года

0.22%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

0.21%

1 год

0.04%

5 лет

0.00%

10 лет

N/A

BTCS

С начала года

-22.67%

1 месяц

13.69%

6 месяцев

61.86%

1 год

32.64%

5 лет

4.74%

10 лет

-53.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDT-USD и BTCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
BTCS
Ранг риск-скорректированной доходности BTCS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDT-USD c BTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и BTCS Inc. (BTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USDT-USD, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDT-USD: -0.00
BTCS: 0.54
Коэффициент Сортино USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDT-USD: 0.00
BTCS: 2.04
Коэффициент Омега USDT-USD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
USDT-USD: 1.00
BTCS: 1.24
Коэффициент Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
USDT-USD: 0.00
BTCS: 0.35
Коэффициент Мартина USDT-USD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
USDT-USD: -0.01
BTCS: 1.90

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа BTCS равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и BTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.54
USDT-USD
BTCS

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и BTCS

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки BTCS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и BTCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.20%
-97.52%
USDT-USD
BTCS

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и BTCS

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.16%, в то время как у BTCS Inc. (BTCS) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16%
23.93%
USDT-USD
BTCS