PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USDT-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и BTC-USD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85%
1,073.69%
USDT-USD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

-0.10

BTC-USD:

0.68

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

-0.14

BTC-USD:

1.31

Коэф-т Омега

USDT-USD:

0.99

BTC-USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

BTC-USD:

0.47

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

-0.44

BTC-USD:

3.17

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.19%

BTC-USD:

11.27%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.64%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

USDT-USD:

-10.32%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

USDT-USD:

-7.26%

BTC-USD:

-21.01%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -10.26%.


USDT-USD

С начала года

0.15%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-0.05%

1 год

-0.08%

5 лет

-0.06%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-10.26%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

35.08%

1 год

22.38%

5 лет

65.31%

10 лет

78.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDT-USD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDT-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USDT-USD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
USDT-USD: -0.10
BTC-USD: 0.68
Коэффициент Сортино USDT-USD, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USDT-USD: -0.14
BTC-USD: 1.31
Коэффициент Омега USDT-USD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
USDT-USD: 0.99
BTC-USD: 1.13
Коэффициент Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USDT-USD: 0.00
BTC-USD: 0.47
Коэффициент Мартина USDT-USD, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
USDT-USD: -0.44
BTC-USD: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.68
USDT-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и BTC-USD

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
-21.01%
USDT-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и BTC-USD

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.15%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15%
14.64%
USDT-USD
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab