Сравнение USDT-USD с BTC-USD
USDT-USD (Tether) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, USDT-USD returned -0.02%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USDT-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
USDT-USD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам USDT-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between USDT-USD and BTC-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2017 г. | 0.10 |
The correlation between USDT-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDT-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
USDT-USD
BTC-USD
Сравнение USDT-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDT-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.87 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.78 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.39 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDT-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.93 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.21 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.13 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок USDT-USD и BTC-USD
Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDT-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -85.30% | +74.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -50.87% | +50.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | -50.87% | +50.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.99% | -76.67% | +75.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -50.87% | +43.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -42.29% | +35.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 34.02% | -33.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDT-USD и BTC-USD
Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.12%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDT-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 10.54% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 34.26% | -33.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 35.65% | -35.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 44.98% | -44.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 56.70% | -49.92% |
Часто задаваемые вопросы
USDT-USD and BTC-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to USDT-USD (0.12%). In terms of maximum drawdown, USDT-USD dropped -10.32% vs BTC-USD's -85.30%.
USDT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDT-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор