PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USDT-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и BTC-USD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.01%
62.18%
USDT-USD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

-0.18

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

-0.26

BTC-USD:

2.14

Коэф-т Омега

USDT-USD:

0.98

BTC-USD:

1.21

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

BTC-USD:

1.22

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

-0.93

BTC-USD:

6.70

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.14%

BTC-USD:

10.77%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.64%

BTC-USD:

44.31%

Макс. просадка

USDT-USD:

-10.32%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

USDT-USD:

-7.27%

BTC-USD:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 131.29%.


USDT-USD

С начала года

-0.02%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

0.00%

1 год

-0.14%

5 лет

-0.25%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

131.29%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

52.51%

1 год

122.84%

5 лет

67.06%

10 лет

76.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение USDT-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USDT-USD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.181.41
Коэффициент Сортино USDT-USD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.262.14
Коэффициент Омега USDT-USD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.201.400.981.21
Коэффициент Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.001.22
Коэффициент Мартина USDT-USD, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.936.70
USDT-USD
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.18
1.41
USDT-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и BTC-USD

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.27%
-7.90%
USDT-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и BTC-USD

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.28%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.28%
14.07%
USDT-USD
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab