PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USDT-USD с USDC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и USDC-USD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и USDC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и USDCoin (USDC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.20%-0.10%0.00%0.10%0.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.11%
0
USDT-USD
USDC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

-0.32

USDC-USD:

-0.08

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

-0.47

USDC-USD:

-0.11

Коэф-т Омега

USDT-USD:

0.96

USDC-USD:

0.99

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

USDC-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

-2.13

USDC-USD:

-0.41

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.11%

USDC-USD:

0.05%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.64%

USDC-USD:

0.23%

Макс. просадка

USDT-USD:

-10.32%

USDC-USD:

-19.18%

Текущая просадка

USDT-USD:

-7.34%

USDC-USD:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у USDC-USD с доходностью -0.01%.


USDT-USD

С начала года

-0.10%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-0.07%

1 год

-0.22%

5 лет

-0.12%

10 лет

N/A

USDC-USD

С начала года

-0.01%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

0.00%

1 год

-0.03%

5 лет

-0.12%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение USDT-USD c USDC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и USDCoin (USDC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USDT-USD, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.32-0.08
Коэффициент Сортино USDT-USD, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.47-0.11
Коэффициент Омега USDT-USD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.600.960.99
Коэффициент Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком2.004.006.000.00
Коэффициент Мартина USDT-USD, с текущим значением в -2.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-2.13-0.41
USDT-USD
USDC-USD

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа USDC-USD равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и USDC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.32
-0.08
USDT-USD
USDC-USD

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и USDC-USD

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки USDC-USD в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и USDC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.50%-4.00%-3.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.21%
-3.41%
USDT-USD
USDC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и USDC-USD

Tether (USDT-USD) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с USDCoin (USDC-USD) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29%
0.10%
USDT-USD
USDC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab