PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USDT-USD с USDC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и USDC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и USDCoin (USDC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%0.05%0.10%0.15%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.07%
0
USDT-USD
USDC-USD

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у USDC-USD с доходностью -0.01%.


USDT-USD

С начала года

0.09%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

0.05%

1 год

0.01%

5 лет (среднегодовая)

-0.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

USDC-USD

С начала года

-0.01%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.01%

1 год

0.00%

5 лет (среднегодовая)

-0.08%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


USDT-USDUSDC-USD
Коэф-т Шарпа0.060.01
Коэф-т Сортино0.100.01
Коэф-т Омега1.011.00
Коэф-т Кальмара0.000.00
Коэф-т Мартина0.340.04
Индекс Язвы0.13%0.05%
Дневная вол-ть0.61%0.24%
Макс. просадка-10.32%-19.18%
Текущая просадка-7.17%-3.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между USDT-USD и USDC-USD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USDT-USD c USDC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и USDCoin (USDC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.500.060.01
Коэффициент Сортино USDT-USD, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.100.01
Коэффициент Омега USDT-USD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.011.00
Коэффициент Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.801.000.00
Коэффициент Мартина USDT-USD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.340.04
USDT-USD
USDC-USD

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа USDC-USD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и USDC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.20JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.06
0.01
USDT-USD
USDC-USD

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и USDC-USD

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки USDC-USD в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и USDC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.50%-4.00%-3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.03%
-3.41%
USDT-USD
USDC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и USDC-USD

Tether (USDT-USD) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с USDCoin (USDC-USD) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.29%
0.09%
USDT-USD
USDC-USD