PortfoliosLab logo
Сравнение USDT-USD с USDC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и USDC-USD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и USDC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и USDCoin (USDC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%-0.50%0.00%0.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35%
-1.20%
USDT-USD
USDC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

0.01

USDC-USD:

-0.05

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

0.02

USDC-USD:

-0.06

Коэф-т Омега

USDT-USD:

1.00

USDC-USD:

0.99

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

USDC-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

0.03

USDC-USD:

-0.23

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.20%

USDC-USD:

0.05%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.64%

USDC-USD:

0.21%

Макс. просадка

USDT-USD:

-10.32%

USDC-USD:

-19.18%

Текущая просадка

USDT-USD:

-7.20%

USDC-USD:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у USDC-USD с доходностью -0.01%.


USDT-USD

С начала года

0.22%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

0.21%

1 год

0.04%

5 лет

0.00%

10 лет

N/A

USDC-USD

С начала года

-0.01%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

-0.01%

1 год

-0.06%

5 лет

-0.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDT-USD и USDC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

USDC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDC-USD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDT-USD c USDC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и USDCoin (USDC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDT-USD: 0.01
USDC-USD: -0.11
Коэффициент Сортино USDT-USD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDT-USD: 0.02
USDC-USD: -0.15
Коэффициент Омега USDT-USD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
USDT-USD: 1.00
USDC-USD: 0.99
Коэффициент Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
USDT-USD: 0.00
USDC-USD: 0.00
Коэффициент Мартина USDT-USD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
USDT-USD: 0.03
USDC-USD: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа USDC-USD равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и USDC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-0.11
USDT-USD
USDC-USD

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и USDC-USD

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки USDC-USD в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и USDC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.50%-4.00%-3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.06%
-3.42%
USDT-USD
USDC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и USDC-USD

Tether (USDT-USD) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с USDCoin (USDC-USD) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16%
0.07%
USDT-USD
USDC-USD