PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USDT-USD с USDC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и USDC-USD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и USDC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и USDCoin (USDC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%-0.50%0.00%0.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28%
-1.20%
USDT-USD
USDC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

-0.04

USDC-USD:

-0.04

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

-0.06

USDC-USD:

-0.06

Коэф-т Омега

USDT-USD:

0.99

USDC-USD:

0.99

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

USDC-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

-0.19

USDC-USD:

-0.21

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.19%

USDC-USD:

0.05%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.64%

USDC-USD:

0.22%

Макс. просадка

USDT-USD:

-10.32%

USDC-USD:

-19.18%

Текущая просадка

USDT-USD:

-7.27%

USDC-USD:

-3.41%

Доходность по периодам


USDT-USD

С начала года

0.15%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

-0.04%

1 год

-0.07%

5 лет

-0.09%

10 лет

N/A

USDC-USD

С начала года

0.00%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

-0.01%

1 год

-0.01%

5 лет

-0.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDT-USD и USDC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

USDC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDC-USD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDT-USD c USDC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и USDCoin (USDC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USDT-USD, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
USDT-USD: -0.04
USDC-USD: -0.04
Коэффициент Сортино USDT-USD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USDT-USD: -0.06
USDC-USD: -0.06
Коэффициент Омега USDT-USD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
USDT-USD: 0.99
USDC-USD: 0.99
Коэффициент Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USDT-USD: 0.00
USDC-USD: 0.00
Коэффициент Мартина USDT-USD, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
USDT-USD: -0.19
USDC-USD: -0.21

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет -0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDC-USD равному -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и USDC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.04
USDT-USD
USDC-USD

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и USDC-USD

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки USDC-USD в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и USDC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.50%-4.00%-3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.13%
-3.41%
USDT-USD
USDC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и USDC-USD

Tether (USDT-USD) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с USDCoin (USDC-USD) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15%
0.07%
USDT-USD
USDC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab