Сравнение USDT-USD с XLM-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether (USDT-USD) и Stellar (XLM-USD).
Доходность
Сравнение доходности USDT-USD и XLM-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDT-USD и XLM-USD
Доходность по периодам
С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -18.72%.
USDT-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -60.10%
- 1 год
- -36.80%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- -16.77%
- 10 лет*
- 53.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDT-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
USDT-USD
XLM-USD
Сравнение USDT-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDT-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.49 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | -0.37 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -1.11 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -1.69 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDT-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.49 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.32 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между USDT-USD и XLM-USD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок USDT-USD и XLM-USD
Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и XLM-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDT-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -96.21% | +85.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -70.49% | +70.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.54% | -90.35% | +88.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -81.50% | +74.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -72.00% | +65.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 44.31% | -44.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDT-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.13%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDT-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 15.66% | -15.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 49.47% | -49.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 62.78% | -62.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 77.57% | -76.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 112.23% | -105.38% |