Сравнение USDT-USD с XLM-USD
USDT-USD (Tether) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, USDT-USD returned -0.03%/yr vs -6.67%/yr for XLM-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USDT-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDT-USD показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -12.03%.
USDT-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 51.41%
Сравнение доходности по годам USDT-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between USDT-USD and XLM-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between USDT-USD and XLM-USD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDT-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
USDT-USD
XLM-USD
Сравнение USDT-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDT-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.38 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.53 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDT-USD и XLM-USD
Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDT-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -96.21% | +85.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -71.19% | +70.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | -74.37% | +73.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.99% | -83.25% | +82.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -79.97% | +72.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -72.15% | +65.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 41.02% | -40.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDT-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.14%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 46.16%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDT-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 46.16% | -46.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 60.99% | -60.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 71.57% | -71.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 74.33% | -73.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 112.78% | -106.02% |
Часто задаваемые вопросы
USDT-USD and XLM-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (46.16%) compared to USDT-USD (0.14%). In terms of maximum drawdown, USDT-USD dropped -10.32% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDT-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор