PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDT-USD с XLM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDT-USD и XLM-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDT-USD
Tether
0.13%0.07%-0.18%0.03%-0.07%-0.05%0.09%-1.38%0.14%1.32%
XLM-USD
Stellar
-18.72%-39.55%157.40%81.66%-73.35%108.68%184.76%-60.36%-68.37%17,331.63%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -18.72%.


USDT-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.08%
1 год
0.01%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-0.06%
10 лет*

XLM-USD

1 день
-3.63%
1 месяц
7.63%
С начала года
-18.72%
6 месяцев
-60.10%
1 год
-36.80%
3 года*
15.25%
5 лет*
-16.77%
10 лет*
53.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tether

Stellar

Доходность на риск

USDT-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDT-USD
Ранг доходности на риск USDT-USD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD: 8282
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг доходности на риск XLM-USD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDT-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDT-USDXLM-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.49

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

-0.37

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

-1.11

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

-1.69

+1.26

USDT-USD vs. XLM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа XLM-USD равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDT-USDXLM-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.49

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.32

-0.32

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и XLM-USD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и XLM-USD

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и XLM-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


USDT-USDXLM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.32%

-96.21%

+85.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-70.49%

+70.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.54%

-90.35%

+88.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-81.50%

+74.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-72.00%

+65.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

44.31%

-44.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и XLM-USD

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.13%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDT-USDXLM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

15.66%

-15.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

49.47%

-49.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

62.78%

-62.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

77.57%

-76.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

112.23%

-105.38%