PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDT-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USDT-USD с XLM-USD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether (USDT-USD) и Stellar (XLM-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDT-USD или XLM-USD.

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и XLM-USD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

0.06

XLM-USD:

1.42

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

0.06

XLM-USD:

4.01

Коэф-т Омега

USDT-USD:

1.01

XLM-USD:

1.42

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

XLM-USD:

3.40

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

0.14

XLM-USD:

12.03

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.21%

XLM-USD:

35.76%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.61%

XLM-USD:

94.61%

Макс. просадка

USDT-USD:

-49.72%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

USDT-USD:

-17.04%

XLM-USD:

-67.26%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -11.52%.

USDT-USD

С начала года

0.23%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

-0.07%

1 год

0.09%

3 года

0.04%

5 лет

-0.04%

10 лет

0.00%

XLM-USD

С начала года

-11.52%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

11.47%

1 год

165.29%

3 года

29.31%

5 лет

33.90%

10 лет

57.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tether

Stellar

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDT-USD и XLM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDT-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XLM-USD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и XLM-USD

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -49.72%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и XLM-USD

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.08%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...