PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDC-USD с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDC-USD с UUP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USDC-USD (USDCoin) is a cryptocurrency, while UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Over the past 5 years, USDC-USD returned -0.00%/yr vs 6.04%/yr for UUP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.66%.

USDC-USD

1 день
0.01%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

UUP

1 день
0.65%
1 месяц
2.45%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.19%
1 год
6.14%
3 года*
4.04%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDC-USD и UUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USDC-USD
USDCoin		0.02%-0.03%-0.02%0.02%-0.01%0.03%-0.40%-1.26%1.43%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.66%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%1.15%

Correlation

The correlation between USDC-USD and UUP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USDCoin

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с USDC-USD:
USDC-USD с BTC-USDUSDC-USD с USDT-USDUSDC-USD с TUSD-USDUSDC-USD с GLDUSDC-USD с SPYUSDC-USD с QQQUSDC-USD с GC=F
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

USDC-USD vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDC-USD
Ранг доходности на риск USDC-USD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDC-USD c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDC-USDUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.01

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
1.46

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.69

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

4.49

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDC-USD vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDC-USDUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.01

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.84

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.20

-0.21

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и UUP

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDC-USDUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.79%

-22.19%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-3.65%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.11%

-10.05%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.32%

-10.37%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-2.93%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-8.91%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.37%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и UUP

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.04%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDC-USDUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.23%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

4.26%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14%

6.10%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

7.22%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

6.96%

-3.70%

Часто задаваемые вопросы

USDC-USD and UUP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUP has higher volatility (1.23%) compared to USDC-USD (0.04%). In terms of maximum drawdown, USDC-USD dropped -6.79% vs UUP's -22.19%.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDC-USD и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор