PortfoliosLab logo
Сравнение USDC-USD с UUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и UUP составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
24.60%
USDC-USD
UUP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDC-USD:

-0.01

UUP:

-0.08

Коэф-т Сортино

USDC-USD:

-0.01

UUP:

-0.05

Коэф-т Омега

USDC-USD:

1.00

UUP:

0.99

Коэф-т Кальмара

USDC-USD:

0.00

UUP:

-0.06

Коэф-т Мартина

USDC-USD:

-0.06

UUP:

-0.20

Индекс Язвы

USDC-USD:

0.05%

UUP:

2.86%

Дневная вол-ть

USDC-USD:

0.21%

UUP:

7.31%

Макс. просадка

USDC-USD:

-19.18%

UUP:

-22.19%

Текущая просадка

USDC-USD:

-3.41%

UUP:

-8.24%

Доходность по периодам


USDC-USD

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.01%

1 год

-0.01%

5 лет

-0.20%

10 лет

N/A

UUP

С начала года

-6.90%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-2.23%

1 год

-0.91%

5 лет

2.55%

10 лет

2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDC-USD и UUP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDC-USD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDC-USD c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USDC-USD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDC-USD: -0.01
UUP: 0.14
Коэффициент Сортино USDC-USD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDC-USD: -0.01
UUP: 0.23
Коэффициент Омега USDC-USD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
USDC-USD: 1.00
UUP: 1.03
Коэффициент Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
USDC-USD: 0.00
UUP: 0.01
Коэффициент Мартина USDC-USD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
USDC-USD: -0.06
UUP: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа UUP равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.14
USDC-USD
UUP

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и UUP

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.41%
-8.24%
USDC-USD
UUP

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и UUP

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.07%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07%
3.68%
USDC-USD
UUP