PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDC-USD с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDC-USD с UUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USDCoin (USDC-USD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).

UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDC-USD и UUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USDC-USD
USDCoin		0.02%-0.03%-0.02%0.02%-0.01%0.03%-0.40%-1.26%1.43%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		2.59%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 2.59%.

USDC-USD

1 день
0.01%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-0.01%
3 года*
0.01%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USDCoin

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с USDC-USD:
USDC-USD с BTC-USDUSDC-USD с USDT-USDUSDC-USD с TUSD-USDUSDC-USD с GLDUSDC-USD с SPYUSDC-USD с QQQUSDC-USD с VOO
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

USDC-USD vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDC-USD
Ранг доходности на риск USDC-USD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDC-USD c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDC-USDUUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.05

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

0.12

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.08

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

0.15

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDC-USD vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDC-USDUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.72

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.20

-0.21

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и UUP составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и UUP

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и UUP.

Загрузка...

Показатели просадок

USDC-USDUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.79%

-22.19%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-5.62%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.32%

-10.37%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-3.93%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-8.96%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

3.20%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и UUP

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.04%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDC-USDUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

2.07%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

4.17%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14%

7.42%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

7.24%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

6.99%

-3.69%