PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDC-USD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USDC-USD с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USDCoin (USDC-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDC-USD или SPY.

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и SPY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21%
112.43%
USDC-USD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDC-USD:

-0.14

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

USDC-USD:

-0.19

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

USDC-USD:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

USDC-USD:

0.00

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

USDC-USD:

-0.68

SPY:

2.26

Индекс Язвы

USDC-USD:

0.05%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

USDC-USD:

0.21%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

USDC-USD:

-19.18%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

USDC-USD:

-3.42%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.

USDC-USD

С начала года

-0.01%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

0.00%

1 год

-0.02%

5 лет

0.03%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDC-USD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDC-USD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDC-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USDC-USD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDC-USD: -0.07
SPY: 0.02
Коэффициент Сортино USDC-USD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDC-USD: -0.09
SPY: 0.19
Коэффициент Омега USDC-USD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
USDC-USD: 0.99
SPY: 1.03
Коэффициент Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
USDC-USD: 0.00
SPY: 0.00
Коэффициент Мартина USDC-USD, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
USDC-USD: -0.32
SPY: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.02
USDC-USD
SPY

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и SPY

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.42%
-9.89%
USDC-USD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и SPY

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.07%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07%
15.01%
USDC-USD
SPY