PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDC-USD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDC-USD с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USDCoin (USDC-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDC-USD и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USDC-USD
USDCoin		0.03%-0.03%-0.02%0.02%-0.01%0.03%-0.40%-1.26%1.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-12.66%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.

USDC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.02%
1 год
-0.00%
3 года*
0.01%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USDCoin

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USDC-USD:
USDC-USD с BTC-USDUSDC-USD с USDT-USDUSDC-USD с TUSD-USDUSDC-USD с GLDUSDC-USD с QQQUSDC-USD с VOOUSDC-USD с ANGL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

USDC-USD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDC-USD
Ранг доходности на риск USDC-USD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDC-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDC-USDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.92

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.45

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.51

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

7.11

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDC-USD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDC-USDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.92

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.56

-0.57

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и SPY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и SPY

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

USDC-USDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.79%

-55.19%

+48.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-8.88%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.32%

-24.50%

+21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-5.44%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-9.09%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.57%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и SPY

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.05%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDC-USDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

5.28%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

9.49%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14%

19.06%

-18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

17.05%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

17.92%

-14.62%