PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDC-USD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USDC-USD с SPY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USDCoin (USDC-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDC-USD или SPY.

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и SPY составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDC-USD:

-0.06

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

USDC-USD:

-0.05

SPY:

0.93

Коэф-т Омега

USDC-USD:

1.00

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

USDC-USD:

0.00

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

USDC-USD:

-0.20

SPY:

2.33

Индекс Язвы

USDC-USD:

0.04%

SPY:

4.90%

Дневная вол-ть

USDC-USD:

0.20%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

USDC-USD:

-7.08%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

USDC-USD:

-4.23%

SPY:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.21%.

USDC-USD

С начала года

-0.01%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

-0.01%

1 год

0.00%

3 года

-0.01%

5 лет

-0.06%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-1.16%

1 год

11.45%

3 года

15.35%

5 лет

16.25%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USDCoin

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDC-USD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDC-USD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDC-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и SPY

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -7.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и SPY

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.04%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...