PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDC-USD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDC-USD с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USDC-USD (USDCoin) is a cryptocurrency, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, USDC-USD returned -0.00%/yr vs 13.32%/yr for SPY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%.

USDC-USD

1 день
0.01%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDC-USD и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USDC-USD
USDCoin		0.02%-0.03%-0.02%0.02%-0.01%0.03%-0.40%-1.26%1.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-12.66%

Correlation

The correlation between USDC-USD and SPY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2018 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USDCoin

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USDC-USD:
USDC-USD с BTC-USDUSDC-USD с USDT-USDUSDC-USD с TUSD-USDUSDC-USD с GLDUSDC-USD с QQQUSDC-USD с GC=FUSDC-USD с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

USDC-USD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDC-USD
Ранг доходности на риск USDC-USD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDC-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDC-USDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.14

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.88

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.92

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

13.50

-13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDC-USD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDC-USDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.14

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.78

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.58

-0.59

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и SPY

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDC-USDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.79%

-55.19%

+48.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-8.88%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.11%

-18.76%

+18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.32%

-24.50%

+21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-2.90%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-9.05%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.91%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и SPY

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.04%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDC-USDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

3.73%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

9.31%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14%

12.12%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

17.09%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

17.95%

-14.69%

Часто задаваемые вопросы

USDC-USD and SPY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.73%) compared to USDC-USD (0.04%). In terms of maximum drawdown, USDC-USD dropped -6.79% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDC-USD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор