Сравнение USDC-USD с SPY
USDC-USD (USDCoin) is a cryptocurrency, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, USDC-USD returned -0.00%/yr vs 13.02%/yr for SPY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности USDC-USD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.58%.
USDC-USD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам USDC-USD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC-USD USDCoin | 0.03% | -0.03% | -0.02% | 0.02% | -0.01% | 0.03% | -0.40% | -1.26% | 1.24% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.58% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -12.66% |
Correlation
The correlation between USDC-USD and SPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC-USD vs. SPY — Ранг доходности на риск
USDC-USD
SPY
Сравнение USDC-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDC-USD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.22 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 9.66 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDC-USD и SPY
Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDC-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -55.19% | +48.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -8.88% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | -18.76% | +18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.32% | -24.50% | +21.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -1.89% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -9.02% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.04% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC-USD и SPY
Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.07%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDC-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.67% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 10.06% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15% | 12.63% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 17.17% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 17.93% | -14.69% |
Часто задаваемые вопросы
USDC-USD and SPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (3.67%) compared to USDC-USD (0.07%). In terms of maximum drawdown, USDC-USD dropped -6.79% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDC-USD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор