Сравнение USDC-USD с SPY
USDC-USD (USDCoin) is a cryptocurrency, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, USDC-USD returned -0.01%/yr vs 12.99%/yr for SPY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности USDC-USD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%.
USDC-USD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- -0.00%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам USDC-USD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC-USD USDCoin | 0.01% | -0.03% | -0.02% | 0.02% | -0.01% | 0.03% | -0.40% | -1.26% | 1.24% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.25% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -12.66% |
Correlation
The correlation between USDC-USD and SPY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC-USD vs. SPY — Ранг доходности на риск
USDC-USD
SPY
Сравнение USDC-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDC-USD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.52 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 11.15 | -12.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDC-USD и SPY
Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDC-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -55.19% | +48.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -8.88% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | -18.76% | +18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.32% | -24.50% | +21.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -3.08% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -9.03% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.00% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC-USD и SPY
Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.05%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDC-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 4.79% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 9.80% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14% | 12.43% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 17.15% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 17.95% | -14.70% |
Часто задаваемые вопросы
USDC-USD and SPY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.79%) compared to USDC-USD (0.05%). In terms of maximum drawdown, USDC-USD dropped -6.79% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDC-USD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор