Сравнение USDC-USD с GC=F
USDC-USD (USDCoin) is a cryptocurrency, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности USDC-USD и GC=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USDC-USD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- -0.00%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDC-USD и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USDC-USD USDCoin | 0.01% | -0.03% | -0.02% | 0.02% | -0.01% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
Correlation
The correlation between USDC-USD and GC=F is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC-USD vs. GC=F — Ранг доходности на риск
USDC-USD
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USDC-USD c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDC-USD | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDC-USD и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDC-USD | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC-USD и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDC-USD | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
USDC-USD and GC=F have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USDC-USD и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор