PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDC-USD с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDC-USD с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USDCoin (USDC-USD) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDC-USD и GC=F

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USDC-USD
USDCoin		0.03%-0.03%-0.02%0.02%-0.01%0.03%-0.40%-1.26%1.43%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%.

USDC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.02%
1 год
-0.00%
3 года*
0.01%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USDCoin

Gold

Часто сравнивают с USDC-USD:
USDC-USD с BTC-USDUSDC-USD с USDT-USDUSDC-USD с TUSD-USDUSDC-USD с GLDUSDC-USD с SPYUSDC-USD с QQQUSDC-USD с VOO
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

USDC-USD vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDC-USD
Ранг доходности на риск USDC-USD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDC-USD c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDC-USDGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

1.72

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

2.13

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.64

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

9.67

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDC-USD vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDC-USDGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.72

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

1.23

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.64

-0.65

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и GC=F составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и GC=F

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

USDC-USDGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.79%

-44.36%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-17.73%

+17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.32%

-20.43%

+17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-11.58%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-13.03%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

4.83%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и GC=F

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.05%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDC-USDGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

11.34%

-11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

24.65%

-24.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14%

27.83%

-27.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

17.97%

-16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

16.37%

-13.07%