Сравнение USDC-USD с GC=F

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение USDC-USD с GC=F

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USDCoin (USDC-USD) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDC-USD или GC=F.

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и GC=F составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

USDC-USD

GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDC-USD:

-0.14

GC=F:

2.22

Коэф-т Сортино

USDC-USD:

-0.20

GC=F:

2.80

Коэф-т Омега

USDC-USD:

0.98

GC=F:

1.39

Коэф-т Кальмара

USDC-USD:

0.00

GC=F:

4.12

Коэф-т Мартина

USDC-USD:

-0.74

GC=F:

10.67

Индекс Язвы

USDC-USD:

0.05%

GC=F:

3.08%

Дневная вол-ть

USDC-USD:

0.22%

GC=F:

14.91%

Макс. просадка

USDC-USD:

-19.18%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

USDC-USD:

-3.42%

GC=F:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 16.24%.

USDC-USD

С начала года

-0.01%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-0.01%

5 лет

-0.03%

10 лет

N/A

GC=F

С начала года

16.24%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

15.51%

1 год

33.52%

5 лет

11.28%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDC-USD и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDC-USD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GC=F

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDC-USD c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

USDC-USD: -0.14

GC=F: 2.96

Коэффициент Сортино

USDC-USD: -0.20

GC=F: 3.64

Коэффициент Омега

USDC-USD: 0.98

GC=F: 1.49

Коэффициент Кальмара

USDC-USD: 0.00

GC=F: 2.02

Коэффициент Мартина

USDC-USD: -0.74

GC=F: 14.87

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USDC-USD

GC=F

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и GC=F

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

USDC-USD

GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и GC=F

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.07%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

USDC-USD

GC=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение USDC-USD с GC=F

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и GC=F

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDC-USD и GC=F

USDC-USD

GC=F

Сравнение USDC-USD c GC=F - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и GC=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество