Сравнение USDC-USD с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USDCoin (USDC-USD) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDC-USD или GC=F.
Доходность
Сравнение доходности USDC-USD и GC=F
Доходность по периодам
USDC-USD
0.00%
0.01%
0.00%
0.01%
-0.06%
N/A
GC=F
27.95%
-2.76%
8.97%
33.43%
11.09%
7.25%
Основные характеристики
| USDC-USD | GC=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.07 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.00 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 0.25 | 11.30 |
| Индекс Язвы | 0.05% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 0.24% | 14.23% |
| Макс. просадка | -19.18% | -44.36% |
| Текущая просадка | -3.40% | -5.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USDC-USD и GC=F составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USDC-USD c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок USDC-USD и GC=F
Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USDC-USD и GC=F
Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.09%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.