Сравнение USDC-USD с GC=F
USDC-USD (USDCoin) is a cryptocurrency, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 5 years, USDC-USD returned -0.00%/yr vs 18.96%/yr for GC=F. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USDC-USD и GC=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.09%.
USDC-USD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- —
GC=F
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 31.99%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам USDC-USD и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC-USD USDCoin | 0.02% | -0.03% | -0.02% | 0.02% | -0.01% | 0.03% | -0.40% | -1.26% | 1.43% |
GC=F Gold Futures | 4.09% | 64.52% | 27.48% | 13.34% | -0.43% | -3.47% | 24.59% | 18.87% | 7.93% |
Correlation
The correlation between USDC-USD and GC=F is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC-USD vs. GC=F — Ранг доходности на риск
USDC-USD
GC=F
Сравнение USDC-USD c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDC-USD | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.83 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 4.59 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDC-USD | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.22 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.04 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.62 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок USDC-USD и GC=F
Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и GC=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDC-USD | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -44.36% | +37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -17.73% | +17.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | -17.73% | +17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.32% | -20.43% | +17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -15.34% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -13.03% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 7.13% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC-USD и GC=F
Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.04%, в то время как у Gold Futures (GC=F) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDC-USD | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 4.73% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 23.11% | -22.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14% | 26.50% | -26.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 18.20% | -16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 16.44% | -13.18% |
Часто задаваемые вопросы
USDC-USD and GC=F have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GC=F has higher volatility (4.73%) compared to USDC-USD (0.04%). In terms of maximum drawdown, USDC-USD dropped -6.79% vs GC=F's -44.36%.
GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDC-USD и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор