PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDC-USD с USDT-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USDC-USD с USDT-USD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USDCoin (USDC-USD) и Tether (USDT-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDC-USD или USDT-USD.

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и USDT-USD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и USDT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и Tether (USDT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDC-USD:

-0.06

USDT-USD:

0.06

Коэф-т Сортино

USDC-USD:

-0.05

USDT-USD:

0.06

Коэф-т Омега

USDC-USD:

1.00

USDT-USD:

1.01

Коэф-т Кальмара

USDC-USD:

0.00

USDT-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

USDC-USD:

-0.20

USDT-USD:

0.14

Индекс Язвы

USDC-USD:

0.04%

USDT-USD:

0.21%

Дневная вол-ть

USDC-USD:

0.20%

USDT-USD:

0.61%

Макс. просадка

USDC-USD:

-7.08%

USDT-USD:

-49.72%

Текущая просадка

USDC-USD:

-4.23%

USDT-USD:

-17.04%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью 0.23%.

USDC-USD

С начала года

-0.01%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

-0.01%

1 год

0.00%

3 года

-0.01%

5 лет

-0.06%

10 лет

N/A

USDT-USD

С начала года

0.23%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

-0.07%

1 год

0.09%

3 года

0.04%

5 лет

-0.04%

10 лет

0.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USDCoin

Tether

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDC-USD и USDT-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDC-USD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDC-USD c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа USDT-USD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и USDT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и USDT-USD

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -7.08%, что меньше максимальной просадки USDT-USD в -49.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и USDT-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и USDT-USD

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.04%, в то время как у Tether (USDT-USD) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...