PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение USDC-USD с USDT-USD

Последнее обновление 28 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USDCoin (USDC-USD) и Tether (USDT-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDC-USD или USDT-USD.

Основные характеристики


USDC-USDUSDT-USD
Дох-ть с нач. г.0.01%-0.03%
Дох-ть за 1 год0.00%-0.06%
Дох-ть за 5 лет-0.16%-0.03%
Дох-ть за 10 лет-0.16%-0.10%
Коэф-т Шарпа0.01-0.07
Дневная вол-ть2.99%0.70%
Макс. просадка-19.18%-10.32%

Корреляция

0.11
-1.001.00

Корреляция между USDC-USD и USDT-USD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности USDC-USD и USDT-USD

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у USDT-USD с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции USDC-USD уступали акциям USDT-USD по среднегодовой доходности: -0.16% против -0.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-0.20%-0.10%0.00%0.10%0.20%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.03%
-0.08%
USDC-USD
USDT-USD

Сравнение акций, фондов или ETF


USDCoin

Tether

Сравнение USDC-USD c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
USDC-USD
USDCoin
0.01
USDT-USD
Tether
-0.07

Сравнение коэффициента Шарпа USDC-USD и USDT-USD

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа USDT-USD равного -0.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа USDC-USD и USDT-USD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.20-0.100.000.100.200.30AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.01
-0.07
USDC-USD
USDT-USD

Сравнение просадок USDC-USD и USDT-USD

Максимальная просадка USDC-USD за указанный период составила -3.44%, что больше максимальной просадки USDT-USD равной -5.24%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для USDC-USD и USDT-USD


-5.00%-4.50%-4.00%-3.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.39%
-5.14%
USDC-USD
USDT-USD

Сравнение волатильности USDC-USD и USDT-USD

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.06%, в то время как у Tether (USDT-USD) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.06%
0.07%
USDC-USD
USDT-USD