PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDC-USD с USDT-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и USDT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и Tether (USDT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью 0.09%.


USDC-USD

1 день
0.01%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
-0.00%
10 лет*

USDT-USD

1 день
0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.09%
6 месяцев
-0.09%
1 год
-0.10%
3 года*
-0.03%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDC-USD и USDT-USD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USDC-USD
USDCoin
0.02%-0.03%-0.02%0.02%-0.01%0.03%-0.40%-1.26%1.43%
USDT-USD
Tether
0.09%0.07%-0.18%0.03%-0.07%-0.05%0.09%-1.38%1.80%

Correlation

The correlation between USDC-USD and USDT-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2018 г.

0.15

The correlation between USDC-USD and USDT-USD shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USDCoin

Tether

Доходность на риск

USDC-USD vs. USDT-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDC-USD
Ранг доходности на риск USDC-USD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD: 9090
Ранг коэф-та Мартина

USDT-USD
Ранг доходности на риск USDT-USD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDC-USD c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDC-USDUSDT-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.25

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

-0.55

+0.55

USDC-USD vs. USDT-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа USDT-USD равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и USDT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDC-USDUSDT-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.20

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.00

-0.01

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и USDT-USD

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и USDT-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USDC-USDUSDT-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.79%

-10.32%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-0.39%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.11%

-0.42%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.32%

-0.99%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-7.27%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-6.93%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.21%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и USDT-USD

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.04%, в то время как у Tether (USDT-USD) волатильность равна 0.12%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USDC-USDUSDT-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

0.12%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

0.35%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14%

0.40%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

0.55%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

6.78%

-3.52%

Часто задаваемые вопросы


USDC-USD and USDT-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDT-USD has higher volatility (0.12%) compared to USDC-USD (0.04%). In terms of maximum drawdown, USDC-USD dropped -6.79% vs USDT-USD's -10.32%.

USDC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDC-USD и USDT-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор