PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USDC-USD с USDT-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и USDT-USD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и USDT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и Tether (USDT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.10%0.00%0.10%0.20%0.30%SeptemberOctoberNovemberDecember20250
0.11%
USDC-USD
USDT-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDC-USD:

0.11

USDT-USD:

0.13

Коэф-т Сортино

USDC-USD:

0.15

USDT-USD:

0.20

Коэф-т Омега

USDC-USD:

1.01

USDT-USD:

1.02

Коэф-т Кальмара

USDC-USD:

0.00

USDT-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

USDC-USD:

0.63

USDT-USD:

0.66

Индекс Язвы

USDC-USD:

0.04%

USDT-USD:

0.15%

Дневная вол-ть

USDC-USD:

0.22%

USDT-USD:

0.65%

Макс. просадка

USDC-USD:

-19.18%

USDT-USD:

-10.32%

Текущая просадка

USDC-USD:

-3.40%

USDT-USD:

-7.21%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью 0.21%.


USDC-USD

С начала года

0.01%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.00%

5 лет

-0.12%

10 лет

N/A

USDT-USD

С начала года

0.21%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

0.04%

1 год

0.01%

5 лет

-0.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDC-USD и USDT-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDC-USD, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDC-USD c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.110.13
Коэффициент Сортино USDC-USD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.150.20
Коэффициент Омега USDC-USD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.011.02
Коэффициент Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком2.004.006.000.000.00
Коэффициент Мартина USDC-USD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.630.66
USDC-USD
USDT-USD

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDT-USD равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и USDT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.40SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.11
0.13
USDC-USD
USDT-USD

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и USDT-USD

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и USDT-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.50%-4.00%-3.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.40%
-5.07%
USDC-USD
USDT-USD

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и USDT-USD

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.09%, в то время как у Tether (USDT-USD) волатильность равна 0.26%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.09%
0.26%
USDC-USD
USDT-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab