Сравнение USDC-USD с BTC-USD
USDC-USD (USDCoin) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, USDC-USD returned -0.00%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности USDC-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
USDC-USD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам USDC-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between USDC-USD and BTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2018 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
USDC-USD
BTC-USD
Сравнение USDC-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDC-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.78 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -1.39 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDC-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.93 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.21 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.13 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок USDC-USD и BTC-USD
Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDC-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -85.30% | +78.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -50.87% | +50.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | -50.87% | +50.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.32% | -76.67% | +73.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -50.87% | +47.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -42.29% | +38.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 34.02% | -34.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC-USD и BTC-USD
Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.04%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDC-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 10.54% | -10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 34.26% | -34.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14% | 35.65% | -35.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 44.98% | -43.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 56.70% | -53.44% |
Часто задаваемые вопросы
USDC-USD and BTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to USDC-USD (0.04%). In terms of maximum drawdown, USDC-USD dropped -6.79% vs BTC-USD's -85.30%.
USDC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDC-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор