PortfoliosLab logo
Сравнение USDC-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и BTC-USD составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.01%
62.11%
USDC-USD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDC-USD:

0.03

BTC-USD:

1.44

Коэф-т Сортино

USDC-USD:

0.04

BTC-USD:

2.15

Коэф-т Омега

USDC-USD:

1.00

BTC-USD:

1.21

Коэф-т Кальмара

USDC-USD:

0.00

BTC-USD:

1.18

Коэф-т Мартина

USDC-USD:

0.16

BTC-USD:

8.17

Индекс Язвы

USDC-USD:

0.05%

BTC-USD:

8.62%

Дневная вол-ть

USDC-USD:

0.21%

BTC-USD:

43.80%

Макс. просадка

USDC-USD:

-19.18%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

USDC-USD:

-3.40%

BTC-USD:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 3.04%.


USDC-USD

С начала года

0.02%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

0.02%

1 год

0.01%

5 лет

-0.03%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

3.04%

1 месяц

-8.15%

6 месяцев

49.65%

1 год

86.68%

5 лет

59.45%

10 лет

82.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDC-USD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDC-USD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDC-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.091.44
Коэффициент Сортино USDC-USD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.142.15
Коэффициент Омега USDC-USD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.011.21
Коэффициент Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.000.001.18
Коэффициент Мартина USDC-USD, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.528.17
USDC-USD
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.09
1.44
USDC-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и BTC-USD

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.40%
-9.30%
USDC-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и BTC-USD

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.04%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.04%
8.95%
USDC-USD
BTC-USD