PortfoliosLab logo
Сравнение USDC-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и BTC-USD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
1,311.41%
USDC-USD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDC-USD:

-0.32

BTC-USD:

1.93

Коэф-т Сортино

USDC-USD:

-0.45

BTC-USD:

2.55

Коэф-т Омега

USDC-USD:

0.96

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

USDC-USD:

0.00

BTC-USD:

1.71

Коэф-т Мартина

USDC-USD:

-2.07

BTC-USD:

8.60

Индекс Язвы

USDC-USD:

0.04%

BTC-USD:

11.41%

Дневная вол-ть

USDC-USD:

0.21%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

USDC-USD:

-19.18%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

USDC-USD:

-3.42%

BTC-USD:

-11.67%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.35%.


USDC-USD

С начала года

-0.01%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

-0.02%

5 лет

-0.10%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.35%

1 месяц

13.51%

6 месяцев

34.11%

1 год

48.55%

5 лет

60.55%

10 лет

82.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDC-USD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDC-USD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDC-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USDC-USD, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDC-USD: -0.32
BTC-USD: 1.93
Коэффициент Сортино USDC-USD, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDC-USD: -0.45
BTC-USD: 2.55
Коэффициент Омега USDC-USD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
USDC-USD: 0.96
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
USDC-USD: 0.00
BTC-USD: 1.71
Коэффициент Мартина USDC-USD, с текущим значением в -2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
USDC-USD: -2.07
BTC-USD: 8.60

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
1.93
USDC-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и BTC-USD

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.42%
-11.67%
USDC-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и BTC-USD

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.07%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07%
15.88%
USDC-USD
BTC-USD