PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USDCoin (USDC-USD) Коэффициент Шарпа: -0.06

Коэффициент Шарпа USDC-USD равен -0.06, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.06 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа USDC-USD

Ранг коэффициента Шарпа USDC-USD: 76.977
Выше среднего

USDC-USD опережает 76.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция USDC-USD на рынке

График показывает коэффициент Шарпа USDC-USD относительно всех криптовалют на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.77 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.77 до -0.13
  • Зеленая зона (верхние 25%): -0.13 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 2.47+
  • Медиана (50-й перцентиль): -0.55 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными криптовалют

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа USDC-USD с другими основными криптовалютами по рыночной капитализации за несколько временных периодов.

Данные показывают периоды в 1, 3 и 5 лет, а также средний показатель каждой криптовалюты за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
ZEC-USDZCash3.50
XAUT-USDTether Gold USD1.81
TRX-USDTronix1.06
XMR-USDMonero0.72
BCH-USDBitcoin Cash0.67
DCR-USDDecred0.53
MKR-USDMaker0.32
DASH-USDDigitalCash0.27
BTG-USDBitcoin Gold0.19
ETH-USDEthereum0.18
USDC-USDUSDCoin-0.06

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа USDC-USD во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда USDC-USD стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore USDC-USD risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

USDC-USD Sortino Ratio