Сравнение USDC-USD с TUSD-USD
USDC-USD (USDCoin) and TUSD-USD (TrueUSD) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, USDC-USD returned -0.00%/yr vs -0.07%/yr for TUSD-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USDC-USD и TUSD-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у TUSD-USD с доходностью 0.07%.
USDC-USD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- —
TUSD-USD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDC-USD и TUSD-USD
Correlation
The correlation between USDC-USD and TUSD-USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between USDC-USD and TUSD-USD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC-USD vs. TUSD-USD — Ранг доходности на риск
USDC-USD
TUSD-USD
Сравнение USDC-USD c TUSD-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и TrueUSD (TUSD-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDC-USD | TUSD-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.05 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.07 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDC-USD и TUSD-USD
Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки TUSD-USD в -13.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и TUSD-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDC-USD | TUSD-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -13.32% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -13.32% | +13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | -13.32% | +13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.32% | -13.32% | +10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -9.20% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -7.76% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.94% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC-USD и TUSD-USD
Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.07%, в то время как у TrueUSD (TUSD-USD) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSD-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDC-USD | TUSD-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.13% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.58% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15% | 21.22% | -21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 18.18% | -16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 15.13% | -11.89% |
Часто задаваемые вопросы
USDC-USD and TUSD-USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSD-USD has higher volatility (0.13%) compared to USDC-USD (0.07%). In terms of maximum drawdown, USDC-USD dropped -6.79% vs TUSD-USD's -13.32%.
USDC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDC-USD и TUSD-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор