PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USDC-USD с TUSD-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и TUSD-USD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и TUSD-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и TrueUSD (TUSD-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-0.76%
USDC-USD
TUSD-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDC-USD:

-0.14

TUSD-USD:

-0.08

Коэф-т Сортино

USDC-USD:

-0.20

TUSD-USD:

-0.08

Коэф-т Омега

USDC-USD:

0.98

TUSD-USD:

0.99

Коэф-т Кальмара

USDC-USD:

0.00

TUSD-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

USDC-USD:

-0.74

TUSD-USD:

-0.15

Индекс Язвы

USDC-USD:

0.05%

TUSD-USD:

1.85%

Дневная вол-ть

USDC-USD:

0.22%

TUSD-USD:

2.52%

Макс. просадка

USDC-USD:

-19.18%

TUSD-USD:

-11.51%

Текущая просадка

USDC-USD:

-3.42%

TUSD-USD:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у TUSD-USD с доходностью 0.03%.


USDC-USD

С начала года

-0.01%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-0.01%

5 лет

-0.03%

10 лет

N/A

TUSD-USD

С начала года

0.03%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

0.07%

1 год

-0.17%

5 лет

-0.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDC-USD и TUSD-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDC-USD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

TUSD-USD
Ранг риск-скорректированной доходности TUSD-USD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUSD-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSD-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSD-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSD-USD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSD-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDC-USD c TUSD-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и TrueUSD (TUSD-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USDC-USD, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
USDC-USD: -0.14
TUSD-USD: -0.08
Коэффициент Сортино USDC-USD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USDC-USD: -0.20
TUSD-USD: -0.08
Коэффициент Омега USDC-USD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
USDC-USD: 0.98
TUSD-USD: 0.99
Коэффициент Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USDC-USD: 0.00
TUSD-USD: 0.00
Коэффициент Мартина USDC-USD, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
USDC-USD: -0.74
TUSD-USD: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа TUSD-USD равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и TUSD-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.08
USDC-USD
TUSD-USD

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и TUSD-USD

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки TUSD-USD в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и TUSD-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.42%
-4.35%
USDC-USD
TUSD-USD

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и TUSD-USD

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.07%, в то время как у TrueUSD (TUSD-USD) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSD-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07%
0.25%
USDC-USD
TUSD-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab