PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDC-USD с TUSD-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и TUSD-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и TrueUSD (TUSD-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у TUSD-USD с доходностью -0.38%.


USDC-USD

1 день
-0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.01%
1 год
-0.02%
3 года*
-0.00%
5 лет*
-0.01%
10 лет*

TUSD-USD

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.63%
1 год
0.19%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDC-USD и TUSD-USD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USDC-USD
USDCoin
0.01%-0.03%-0.02%0.02%-0.01%0.03%-0.40%-1.26%1.24%
TUSD-USD
TrueUSD
-0.38%-2.00%0.96%0.74%0.10%-0.06%-0.33%-1.19%1.12%

Correlation

The correlation between USDC-USD and TUSD-USD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г.

0.16

The correlation between USDC-USD and TUSD-USD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USDCoin

TrueUSD

Часто сравнивают с TUSD-USD:
TUSD-USD с GLD

Доходность на риск

USDC-USD vs. TUSD-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDC-USD
Ранг доходности на риск USDC-USD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD: 7575
Ранг коэф-та Мартина

TUSD-USD
Ранг доходности на риск TUSD-USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSD-USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSD-USD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSD-USD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSD-USD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSD-USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDC-USD c TUSD-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и TrueUSD (TUSD-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USDC-USDTUSD-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.03

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.01

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

0.02

-0.92

USDC-USD vs. TUSD-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TUSD-USD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и TUSD-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и TUSD-USD

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки TUSD-USD в -13.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и TUSD-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USDC-USDTUSD-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.79%

-13.32%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-13.32%

+13.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.11%

-13.32%

+13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.32%

-13.32%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-9.61%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-7.75%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.85%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и TUSD-USD

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.05%, в то время как у TrueUSD (TUSD-USD) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSD-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USDC-USDTUSD-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.55%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

3.64%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14%

21.90%

-21.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

18.18%

-16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

15.18%

-11.93%

Часто задаваемые вопросы


USDC-USD and TUSD-USD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSD-USD has higher volatility (0.55%) compared to USDC-USD (0.05%). In terms of maximum drawdown, USDC-USD dropped -6.79% vs TUSD-USD's -13.32%.

TUSD-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDC-USD и TUSD-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор