Сравнение USDC-USD с TUSD-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USDCoin (USDC-USD) и TrueUSD (TUSD-USD).
Доходность
Сравнение доходности USDC-USD и TUSD-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDC-USD и TUSD-USD
Доходность по периодам
С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TUSD-USD с доходностью 0.16%.
USDC-USD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 0.01%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- —
TUSD-USD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 0.61%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC-USD vs. TUSD-USD — Ранг доходности на риск
USDC-USD
TUSD-USD
Сравнение USDC-USD c TUSD-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и TrueUSD (TUSD-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDC-USD | TUSD-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.02 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.25 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.01 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDC-USD | TUSD-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.02 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между USDC-USD и TUSD-USD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок USDC-USD и TUSD-USD
Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки TUSD-USD в -13.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и TUSD-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDC-USD | TUSD-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -13.32% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -13.32% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.32% | -13.32% | +10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -9.12% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -7.72% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 9.20% | -9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC-USD и TUSD-USD
Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.04%, в то время как у TrueUSD (TUSD-USD) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSD-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDC-USD | TUSD-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 0.20% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 16.92% | -16.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14% | 25.73% | -25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 18.11% | -16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 15.35% | -12.05% |