PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USDC-USD с TUSD-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и TUSD-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и TrueUSD (TUSD-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%0.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.01%
0.13%
USDC-USD
TUSD-USD

Доходность по периодам


USDC-USD

С начала года

0.00%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.01%

5 лет (среднегодовая)

-0.06%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TUSD-USD

С начала года

0.28%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

0.06%

1 год

0.10%

5 лет (среднегодовая)

-0.05%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


USDC-USDTUSD-USD
Коэф-т Шарпа0.05-0.01
Коэф-т Сортино0.070.02
Коэф-т Омега1.011.00
Коэф-т Кальмара0.000.09
Коэф-т Мартина0.25-0.01
Индекс Язвы0.05%2.62%
Дневная вол-ть0.24%4.78%
Макс. просадка-19.18%-11.51%
Текущая просадка-3.40%-7.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между USDC-USD и TUSD-USD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USDC-USD c TUSD-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и TrueUSD (TUSD-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.000.05-0.01
Коэффициент Сортино USDC-USD, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.000.070.02
Коэффициент Омега USDC-USD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.011.00
Коэффициент Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.801.001.200.000.09
Коэффициент Мартина USDC-USD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.25-0.01
USDC-USD
TUSD-USD

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа TUSD-USD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и TUSD-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.05
-0.01
USDC-USD
TUSD-USD

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и TUSD-USD

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки TUSD-USD в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и TUSD-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.50%-4.00%-3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.40%
-4.19%
USDC-USD
TUSD-USD

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и TUSD-USD

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.09%, в то время как у TrueUSD (TUSD-USD) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSD-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09%
0.95%
USDC-USD
TUSD-USD