PortfoliosLab logo
Сравнение USDC-USD с TUSD-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и TUSD-USD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и TUSD-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и TrueUSD (TUSD-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-0.75%
USDC-USD
TUSD-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDC-USD:

-0.32

TUSD-USD:

-0.03

Коэф-т Сортино

USDC-USD:

-0.45

TUSD-USD:

-0.01

Коэф-т Омега

USDC-USD:

0.96

TUSD-USD:

1.00

Коэф-т Кальмара

USDC-USD:

0.00

TUSD-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

USDC-USD:

-2.07

TUSD-USD:

-0.04

Индекс Язвы

USDC-USD:

0.04%

TUSD-USD:

2.04%

Дневная вол-ть

USDC-USD:

0.21%

TUSD-USD:

2.50%

Макс. просадка

USDC-USD:

-19.18%

TUSD-USD:

-11.51%

Текущая просадка

USDC-USD:

-3.42%

TUSD-USD:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у TUSD-USD с доходностью 0.03%.


USDC-USD

С начала года

-0.01%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

-0.02%

5 лет

-0.10%

10 лет

N/A

TUSD-USD

С начала года

0.03%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

0.28%

1 год

-0.12%

5 лет

-0.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDC-USD и TUSD-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDC-USD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

TUSD-USD
Ранг риск-скорректированной доходности TUSD-USD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUSD-USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSD-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSD-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSD-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSD-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDC-USD c TUSD-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и TrueUSD (TUSD-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USDC-USD, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDC-USD: -0.15
TUSD-USD: -0.03
Коэффициент Сортино USDC-USD, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDC-USD: -0.21
TUSD-USD: -0.01
Коэффициент Омега USDC-USD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
USDC-USD: 0.98
TUSD-USD: 1.00
Коэффициент Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
USDC-USD: 0.00
TUSD-USD: 0.00
Коэффициент Мартина USDC-USD, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
USDC-USD: -0.96
TUSD-USD: -0.04

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа TUSD-USD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и TUSD-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
-0.03
USDC-USD
TUSD-USD

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и TUSD-USD

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки TUSD-USD в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и TUSD-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.42%
-4.35%
USDC-USD
TUSD-USD

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и TUSD-USD

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.07%, в то время как у TrueUSD (TUSD-USD) волатильность равна 0.26%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSD-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07%
0.26%
USDC-USD
TUSD-USD