PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDC-USD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDC-USD с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USDCoin (USDC-USD) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDC-USD и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USDC-USD
USDCoin		0.02%-0.03%-0.02%0.02%-0.01%0.03%-0.40%-1.26%1.43%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

USDC-USD

1 день
0.01%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-0.01%
3 года*
0.01%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USDCoin

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с USDC-USD:
USDC-USD с BTC-USDUSDC-USD с USDT-USDUSDC-USD с TUSD-USDUSDC-USD с SPYUSDC-USD с QQQUSDC-USD с VOOUSDC-USD с GC=F
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

USDC-USD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDC-USD
Ранг доходности на риск USDC-USD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDC-USD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDC-USDGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.89

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.31

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.70

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

9.90

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDC-USD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDC-USDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.89

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

1.25

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.63

-0.63

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и GLD

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

USDC-USDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.79%

-45.56%

+38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-19.21%

+19.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.32%

-21.03%

+17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-11.71%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-16.17%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

5.25%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и GLD

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.04%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDC-USDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

10.48%

-10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

24.34%

-24.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14%

27.81%

-27.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

17.75%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

15.88%

-12.58%