Сравнение USDC-USD с GLD
USDC-USD (USDCoin) is a cryptocurrency, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, USDC-USD returned -0.01%/yr vs 16.59%/yr for GLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USDC-USD и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.91%.
USDC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам USDC-USD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC-USD USDCoin | 0.02% | -0.03% | -0.02% | 0.02% | -0.01% | 0.03% | -0.40% | -1.26% | 1.24% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | 6.55% |
Correlation
The correlation between USDC-USD and GLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC-USD vs. GLD — Ранг доходности на риск
USDC-USD
GLD
Сравнение USDC-USD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDC-USD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.70 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.67 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDC-USD и GLD
Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDC-USD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -45.56% | +38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -26.40% | +26.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | -26.40% | +26.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.32% | -26.40% | +23.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -26.40% | +22.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -16.19% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 11.04% | -11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC-USD и GLD
Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.07%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDC-USD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 6.59% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 24.21% | -24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15% | 28.00% | -27.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 18.41% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 16.11% | -12.87% |
Часто задаваемые вопросы
USDC-USD and GLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (6.59%) compared to USDC-USD (0.07%). In terms of maximum drawdown, USDC-USD dropped -6.79% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDC-USD и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор