PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDC-USD с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USDC-USD с GLD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USDCoin (USDC-USD) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDC-USD или GLD.

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и GLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
174.48%
USDC-USD
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDC-USD:

-0.32

GLD:

2.62

Коэф-т Сортино

USDC-USD:

-0.45

GLD:

3.44

Коэф-т Омега

USDC-USD:

0.96

GLD:

1.45

Коэф-т Кальмара

USDC-USD:

0.00

GLD:

5.42

Коэф-т Мартина

USDC-USD:

-2.07

GLD:

14.77

Индекс Язвы

USDC-USD:

0.04%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

USDC-USD:

0.21%

GLD:

16.87%

Макс. просадка

USDC-USD:

-19.18%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

USDC-USD:

-3.42%

GLD:

-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 27.65%.

USDC-USD

С начала года

-0.01%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

-0.02%

5 лет

-0.10%

10 лет

N/A

GLD

С начала года

27.65%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

22.00%

1 год

42.68%

5 лет

13.89%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDC-USD и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDC-USD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDC-USD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USDC-USD, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDC-USD: -0.15
GLD: 3.10
Коэффициент Сортино USDC-USD, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDC-USD: -0.21
GLD: 4.08
Коэффициент Омега USDC-USD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
USDC-USD: 0.98
GLD: 1.54
Коэффициент Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
USDC-USD: 0.00
GLD: 2.52
Коэффициент Мартина USDC-USD, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
USDC-USD: -0.96
GLD: 16.74

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
3.10
USDC-USD
GLD

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и GLD

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.42%
-2.07%
USDC-USD
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и GLD

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.07%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07%
8.32%
USDC-USD
GLD