Сравнение USDC-USD с GLD
USDC-USD (USDCoin) is a cryptocurrency, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, USDC-USD returned -0.00%/yr vs 17.47%/yr for GLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USDC-USD и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.02%.
USDC-USD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам USDC-USD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC-USD USDCoin | 0.02% | -0.03% | -0.02% | 0.02% | -0.01% | 0.03% | -0.40% | -1.26% | 1.43% |
GLD SPDR Gold Shares | -0.02% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | 7.74% |
Correlation
The correlation between USDC-USD and GLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC-USD vs. GLD — Ранг доходности на риск
USDC-USD
GLD
Сравнение USDC-USD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDC-USD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.40 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 3.56 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDC-USD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.05 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.97 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок USDC-USD и GLD
Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDC-USD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -45.56% | +38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -20.10% | +20.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | -20.10% | +19.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.32% | -21.03% | +17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -20.10% | +16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -16.16% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 7.91% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC-USD и GLD
Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.04%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDC-USD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 5.66% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 23.47% | -23.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14% | 26.86% | -26.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 18.07% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 16.00% | -12.74% |
Часто задаваемые вопросы
USDC-USD and GLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.66%) compared to USDC-USD (0.04%). In terms of maximum drawdown, USDC-USD dropped -6.79% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDC-USD и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор