Сравнение USDC-USD с GLD

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.64%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.10%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.