PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDC-USD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -6.77%.


USDC-USD

1 день
-0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.01%
1 год
-0.02%
3 года*
-0.00%
5 лет*
-0.01%
10 лет*

GLD

1 день
0.97%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-10.31%
1 год
20.30%
3 года*
27.44%
5 лет*
17.27%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDC-USD и GLD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USDC-USD
USDCoin
0.01%-0.03%-0.02%0.02%-0.01%0.03%-0.40%-1.26%1.24%
GLD
SPDR Gold Shares
-6.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%6.55%

Correlation

The correlation between USDC-USD and GLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USDCoin

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

USDC-USD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDC-USD
Ранг доходности на риск USDC-USD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD: 7575
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDC-USD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USDC-USDGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.78

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

2.17

-3.06

USDC-USD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и GLD

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USDC-USDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.79%

-45.56%

+38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-26.21%

+26.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.11%

-26.21%

+26.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.32%

-26.21%

+22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-25.50%

+21.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-16.17%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

9.38%

-9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и GLD

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.05%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USDC-USDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

8.70%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

24.48%

-24.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14%

27.71%

-27.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

18.30%

-16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

16.07%

-12.82%

Часто задаваемые вопросы


USDC-USD and GLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (8.70%) compared to USDC-USD (0.05%). In terms of maximum drawdown, USDC-USD dropped -6.79% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDC-USD и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор