PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение USDC-USD с QQQ

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USDCoin (USDC-USD) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDC-USD или QQQ.

Основные характеристики


USDC-USDQQQ
Дох-ть с нач. г.0.01%35.00%
Дох-ть за 1 год0.02%28.66%
Дох-ть за 5 лет-0.17%15.13%
Дох-ть за 10 лет-0.17%17.40%
Коэф-т Шарпа-0.001.18
Дневная вол-ть2.99%22.97%
Макс. просадка-19.18%-82.98%

Корреляция

0.00
-1.001.00

Корреляция между USDC-USD и QQQ составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности USDC-USD и QQQ

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 35.00%. За последние 10 лет акции USDC-USD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.17% против 17.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.02%
15.45%
USDC-USD
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


USDCoin

Invesco QQQ

Сравнение USDC-USD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
USDC-USD
USDCoin
-0.00
QQQ
Invesco QQQ
1.18

Сравнение коэффициента Шарпа USDC-USD и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа USDC-USD и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.00
1.80
USDC-USD
QQQ

Сравнение просадок USDC-USD и QQQ

Максимальная просадка USDC-USD за указанный период составила -3.50%, что больше максимальной просадки QQQ равной -23.21%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для USDC-USD и QQQ


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.40%
-10.25%
USDC-USD
QQQ

Сравнение волатильности USDC-USD и QQQ

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.07%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.07%
3.64%
USDC-USD
QQQ