PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDC-USD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDC-USD с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USDCoin (USDC-USD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDC-USD и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USDC-USD
USDCoin		0.02%-0.03%-0.02%0.02%-0.01%0.03%-0.40%-1.26%1.43%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

USDC-USD

1 день
0.01%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-0.01%
3 года*
0.01%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USDCoin

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с USDC-USD:
USDC-USD с BTC-USDUSDC-USD с USDT-USDUSDC-USD с TUSD-USDUSDC-USD с GLDUSDC-USD с SPYUSDC-USD с VOOUSDC-USD с GC=F
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

USDC-USD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDC-USD
Ранг доходности на риск USDC-USD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDC-USD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDC-USDQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.07

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.66

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.00

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

7.32

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDC-USD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDC-USDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.07

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.38

-0.38

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и QQQ составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и QQQ

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

USDC-USDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.79%

-82.97%

+76.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-12.62%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.32%

-35.12%

+31.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-7.86%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-32.99%

+29.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

3.44%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и QQQ

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.04%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDC-USDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

6.61%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

12.82%

-12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14%

22.70%

-22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

22.38%

-20.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

22.25%

-18.95%