Сравнение USDC-USD с QQQ
USDC-USD (USDCoin) is a cryptocurrency, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, USDC-USD returned -0.01%/yr vs 15.26%/yr for QQQ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности USDC-USD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
USDC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам USDC-USD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC-USD USDCoin | 0.02% | -0.03% | -0.02% | 0.02% | -0.01% | 0.03% | -0.40% | -1.26% | 1.24% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -14.13% |
Correlation
The correlation between USDC-USD and QQQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC-USD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
USDC-USD
QQQ
Сравнение USDC-USD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDC-USD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.29 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 8.13 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDC-USD и QQQ
Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDC-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -82.97% | +76.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -11.96% | +11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | -22.77% | +22.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.32% | -35.12% | +31.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -5.29% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -32.66% | +29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 3.36% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC-USD и QQQ
Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.07%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDC-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 7.53% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 15.52% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15% | 18.69% | -18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 22.81% | -21.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 22.44% | -19.20% |
Часто задаваемые вопросы
USDC-USD and QQQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.53%) compared to USDC-USD (0.07%). In terms of maximum drawdown, USDC-USD dropped -6.79% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDC-USD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор