PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDC-USD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDC-USD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USDCoin (USDC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDC-USD и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USDC-USD
USDCoin		0.02%-0.03%-0.02%0.02%-0.01%0.03%-0.40%-1.26%1.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-12.64%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

USDC-USD

1 день
0.01%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-0.01%
3 года*
0.01%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USDCoin

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USDC-USD:
USDC-USD с BTC-USDUSDC-USD с USDT-USDUSDC-USD с TUSD-USDUSDC-USD с GLDUSDC-USD с SPYUSDC-USD с QQQUSDC-USD с GC=F
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

USDC-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDC-USD
Ранг доходности на риск USDC-USD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDC-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDC-USDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.01

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.53

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.55

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

7.31

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDC-USD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDC-USDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.01

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.83

-0.84

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и VOO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и VOO

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

USDC-USDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.79%

-33.99%

+27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-11.98%

+11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.32%

-24.52%

+21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-5.55%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.72%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.55%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и VOO

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDC-USDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

5.34%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

9.47%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14%

18.11%

-17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

16.82%

-15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

17.99%

-14.69%