PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDC-USD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USDC-USD с VOO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USDCoin (USDC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDC-USD или VOO.

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и VOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
113.24%
USDC-USD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDC-USD:

-0.01

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

USDC-USD:

-0.01

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

USDC-USD:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

USDC-USD:

0.00

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

USDC-USD:

-0.06

VOO:

2.27

Индекс Язвы

USDC-USD:

0.05%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

USDC-USD:

0.21%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

USDC-USD:

-19.18%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

USDC-USD:

-3.41%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

USDC-USD

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.01%

1 год

-0.01%

5 лет

-0.20%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDC-USD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDC-USD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDC-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USDC-USD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDC-USD: -0.01
VOO: 0.02
Коэффициент Сортино USDC-USD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDC-USD: -0.01
VOO: 0.18
Коэффициент Омега USDC-USD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
USDC-USD: 1.00
VOO: 1.03
Коэффициент Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
USDC-USD: 0.00
VOO: 0.00
Коэффициент Мартина USDC-USD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
USDC-USD: -0.06
VOO: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.02
USDC-USD
VOO

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и VOO

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.41%
-9.90%
USDC-USD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и VOO

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07%
13.86%
USDC-USD
VOO