PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с TSM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 35.80%/yr for TSM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USD и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции TSM по среднегодовой доходности: 60.21% против 35.80% соответственно.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
207.86%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
6.28%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
98.93%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between USD and TSM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.69

The correlation between USD and TSM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

USD vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.71

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.30

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

5.48

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

19.42

-1.00

USD vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и TSM

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-89.08%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-18.14%

-13.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-36.82%

-27.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-56.47%

-21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-56.47%

-21.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-4.87%

-8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-42.85%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

5.11%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и TSM

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

13.42%

+16.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

28.65%

+23.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

36.69%

+28.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

37.46%

+39.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

34.23%

+35.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и TSM

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности TSM в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and TSM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs TSM's -89.08%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор