PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с TIME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital. USD is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, USD returned 250.81% vs 23.34% for TIME. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USD charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности USD и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 103.32%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 9.93%.

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%

TIME

1 день
0.10%
1 месяц
4.03%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и TIME

2026 (YTD)20252024
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%-1.52%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.93%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between USD and TIME is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.70

The correlation between USD and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USD и TIME

Секторы
USD
TIME

Финансовые услуги

27.8%
3.2%

Технологии

27.4%
38.5%

Энергетика

0.0%
8.4%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

17.4%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.1%

Финансовые услуги

USD
27.8%
TIME
3.2%

Технологии

USD
27.4%
TIME
38.5%

Энергетика

USD
0.0%
TIME
8.4%

Сырьевые материалы

USD

-

TIME
3.0%

Коммуникационные услуги

USD

-

TIME
17.4%

Потребительский циклический сектор

USD

-

TIME
13.8%

Потребительский защитный сектор

USD

-

TIME
10.1%

Здравоохранение

USD

-

TIME
0.5%

Промышленность

USD

-

TIME
1.0%

Недвижимость

USD

-

TIME

-

Коммунальные услуги

USD

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HYGWTIME с HAILTIME с QYLD

Доходность на риск

USD vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.12
1.77

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.39

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.94

1.79

+6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.96

6.60

+16.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

1.77

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.81

-0.32

Просадки

Сравнение просадок USD и TIME

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-24.26%

-64.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-13.09%

-18.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-0.64%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.35%

-5.59%

-26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

3.55%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и TIME

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.29%

3.27%

+18.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.74%

10.14%

+36.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.28%

13.25%

+48.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.56%

17.61%

+58.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.24%

17.61%

+51.63%

Сравнение комиссий USD и TIME

USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и TIME

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and TIME have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to TIME (3.27%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, USD leads with 250.81% vs 23.34% for TIME. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 250.81% return vs 23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.23% for USD.

USD is categorized as Leveraged Equities, while TIME is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.95% for USD and 1.00% for TIME.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор