PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIME с HAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIME с HAIL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL).

TIME и HAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г.. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIME или HAIL.

Корреляция

Корреляция между TIME и HAIL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TIME и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.14%
-39.53%
TIME
HAIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIME:

0.24

HAIL:

-0.14

Коэф-т Сортино

TIME:

0.45

HAIL:

0.02

Коэф-т Омега

TIME:

1.06

HAIL:

1.00

Коэф-т Кальмара

TIME:

0.21

HAIL:

-0.07

Коэф-т Мартина

TIME:

0.64

HAIL:

-0.38

Индекс Язвы

TIME:

7.87%

HAIL:

12.17%

Дневная вол-ть

TIME:

21.14%

HAIL:

32.53%

Макс. просадка

TIME:

-42.24%

HAIL:

-65.98%

Текущая просадка

TIME:

-18.05%

HAIL:

-60.76%

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у HAIL с доходностью -11.01%.

TIME

С начала года

-8.79%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-7.34%

1 год

3.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HAIL

С начала года

-11.01%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

-8.29%

1 год

-6.01%

5 лет

2.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIME и HAIL

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIME: 1.00%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAIL: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIME и HAIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг риск-скорректированной доходности TIME, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг риск-скорректированной доходности HAIL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAIL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIME c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIME: 0.24
HAIL: -0.14
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIME: 0.45
HAIL: 0.02
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIME: 1.06
HAIL: 1.00
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIME: 0.21
HAIL: -0.09
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIME: 0.64
HAIL: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа HAIL равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.14
TIME
HAIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и HAIL

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности HAIL в 3.08%

TTM2024202320222021202020192018
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		17.37%15.84%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		3.08%2.97%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Просадки

Сравнение просадок TIME и HAIL

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и HAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.05%
-45.08%
TIME
HAIL

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и HAIL

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 8.71%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.71%
18.72%
TIME
HAIL