PortfoliosLab logo
Сравнение TIME с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIME и MSTY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TIME и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
260.31%
TIME
MSTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIME:

0.24

MSTY:

1.38

Коэф-т Сортино

TIME:

0.45

MSTY:

2.03

Коэф-т Омега

TIME:

1.06

MSTY:

1.26

Коэф-т Кальмара

TIME:

0.21

MSTY:

2.63

Коэф-т Мартина

TIME:

0.64

MSTY:

6.44

Индекс Язвы

TIME:

7.87%

MSTY:

16.65%

Дневная вол-ть

TIME:

21.14%

MSTY:

77.65%

Макс. просадка

TIME:

-42.24%

MSTY:

-40.82%

Текущая просадка

TIME:

-18.05%

MSTY:

-13.01%

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 20.02%.


TIME

С начала года

-8.79%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-7.34%

1 год

3.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

20.02%

1 месяц

11.57%

6 месяцев

39.83%

1 год

113.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и MSTY

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.


График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIME: 1.00%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIME и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIME
Ранг риск-скорректированной доходности TIME, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIME c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIME: 0.24
MSTY: 1.38
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIME: 0.45
MSTY: 2.03
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIME: 1.06
MSTY: 1.26
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIME: 0.21
MSTY: 2.63
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIME: 0.64
MSTY: 6.44

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MSTY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.24
1.38
TIME
MSTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и MSTY

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что меньше доходности MSTY в 128.85%


TTM20242023
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
17.37%15.84%21.04%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
128.85%104.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIME и MSTY

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.05%
-13.01%
TIME
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и MSTY

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 8.71%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.71%
32.05%
TIME
MSTY