Сравнение TIME с MSTY
TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TIME returned 18.44% vs -66.58% for MSTY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIME charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности TIME и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIME показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
TIME
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIME и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 6.28% | 10.17% | 5.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 62.59% |
Correlation
The correlation between TIME and MSTY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between TIME and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIME vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TIME
MSTY
Сравнение TIME c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIME | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.79 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.93 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | -1.35 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIME и MSTY
Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIME | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -71.79% | +47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -71.79% | +58.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -71.62% | +67.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -26.97% | +21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 49.36% | -45.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIME и MSTY
Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 5.23%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIME | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 19.32% | -14.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 49.66% | -38.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 62.02% | -48.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 71.82% | -54.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 71.82% | -54.09% |
Сравнение комиссий TIME и MSTY
TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIME и MSTY
Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности MSTY в 286.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.43% | 10.02% | 15.84% |
Часто задаваемые вопросы
TIME and MSTY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to TIME (5.23%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, TIME leads with 18.44% vs -66.58% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIME has performed better with a 18.44% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 9.43% for TIME.
TIME is categorized as Technology Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Clockwise Capital and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.99% for MSTY.
TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIME и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор