Сравнение TIME с MSTY
TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TIME returned 13.99% vs -74.10% for MSTY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIME charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности TIME и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIME показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
TIME
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 7.05%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIME и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 7.05% | 10.17% | 5.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 62.59% |
Correlation
The correlation between TIME and MSTY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between TIME and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIME vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TIME
MSTY
Сравнение TIME c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIME | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.75 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.96 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -1.40 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIME и MSTY
Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIME | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -77.40% | +53.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -77.37% | +64.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -74.10% | +70.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -28.24% | +22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 52.80% | -49.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIME и MSTY
Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 3.95%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIME | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 23.12% | -19.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 52.77% | -41.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 64.70% | -50.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 72.23% | -54.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 72.23% | -54.65% |
Сравнение комиссий TIME и MSTY
TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIME и MSTY
Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.36% | 10.02% | 15.84% |
Часто задаваемые вопросы
TIME and MSTY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to TIME (3.95%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, TIME leads with 13.99% vs -74.10% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIME has performed better with a 13.99% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 9.36% for TIME.
TIME is categorized as Technology Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Clockwise Capital and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.99% for MSTY.
TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIME и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор