Сравнение TIME с MSTY
TIME (Clockwise U.S. Core Equity ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TIME returned 16.70% vs -67.95% for MSTY. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TIME charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности TIME и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIME показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
TIME
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.85%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M | |
| $35.37K | $41.85K | $93.17K |
Сравнение доходности по годам TIME и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 8.56% | 10.17% | 5.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 62.59% |
Correlation
The correlation between TIME and MSTY is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between TIME and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIME vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TIME
MSTY
Сравнение TIME c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIME | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.79 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.91 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -1.32 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIME и MSTY
Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIME | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -77.40% | +53.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -74.91% | +61.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -72.69% | +70.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -29.27% | +23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 51.33% | -47.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIME и MSTY
Текущая волатильность для Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) составляет 4.12%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIME | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 13.14% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 51.76% | -40.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 64.60% | -50.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 71.75% | -54.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 71.75% | -54.21% |
Сравнение комиссий TIME и MSTY
TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIME и MSTY
Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 9.23% | 10.02% | 15.84% |
Часто задаваемые вопросы
TIME and MSTY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to TIME (4.12%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, TIME leads with 16.70% vs -67.95% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIME has performed better with a 16.70% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 9.23% for TIME.
TIME is categorized as Technology Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Clockwise and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.99% for MSTY.
TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIME и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор