PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIME и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.91%
87.62%
TIME
MSTY

Доходность по периодам


TIME

С начала года

42.26%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

13.27%

1 год

54.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MSTY

С начала года

N/A

1 месяц

48.46%

6 месяцев

82.08%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TIMEMSTY
Дневная вол-ть18.21%77.42%
Макс. просадка-42.24%-33.16%
Текущая просадка-1.04%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и MSTY

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TIME и MSTY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.03
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.81
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.00
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 16.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.62
TIME
MSTY

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и MSTY

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что меньше доходности MSTY в 51.21%


TTM2023
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
14.79%21.04%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
51.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIME и MSTY

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки MSTY в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.04%
0
TIME
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и MSTY

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 6.62%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
24.75%
TIME
MSTY