Сравнение TIME с MSTY
TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TIME returned 23.44% vs -61.25% for MSTY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIME charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности TIME и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIME показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
TIME
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIME и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.82% | 10.17% | 6.75% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 71.80% |
Correlation
The correlation between TIME and MSTY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between TIME and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIME vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TIME
MSTY
Сравнение TIME c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIME | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.81 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.86 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | -1.31 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIME | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -1.02 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.26 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок TIME и MSTY
Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIME | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -71.79% | +47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -71.79% | +58.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -66.48% | +65.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -26.09% | +20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 46.87% | -43.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIME и MSTY
Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 3.48%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIME | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 17.01% | -13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 48.79% | -38.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 60.44% | -47.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 71.92% | -54.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 71.92% | -54.30% |
Сравнение комиссий TIME и MSTY
TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIME и MSTY
Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.12% | 10.02% | 15.84% |
Часто задаваемые вопросы
TIME and MSTY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, TIME leads with 23.44% vs -61.25% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIME has performed better with a 23.44% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 9.12% for TIME.
TIME is categorized as Technology Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Clockwise Capital and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.99% for MSTY.
TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIME и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор