PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIME и MSTY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TIME и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48%
195.07%
TIME
MSTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIME:

-0.28

MSTY:

0.64

Коэф-т Сортино

TIME:

-0.24

MSTY:

1.33

Коэф-т Омега

TIME:

0.97

MSTY:

1.17

Коэф-т Кальмара

TIME:

-0.25

MSTY:

1.19

Коэф-т Мартина

TIME:

-0.92

MSTY:

2.94

Индекс Язвы

TIME:

6.31%

MSTY:

16.43%

Дневная вол-ть

TIME:

20.69%

MSTY:

75.03%

Макс. просадка

TIME:

-42.24%

MSTY:

-40.82%

Текущая просадка

TIME:

-23.03%

MSTY:

-28.76%

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность -14.34%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -1.71%.


TIME

С начала года

-14.34%

1 месяц

-13.44%

6 месяцев

-11.00%

1 год

-4.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

-1.71%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

38.86%

1 год

47.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и MSTY

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIME: 1.00%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIME и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIME
Ранг риск-скорректированной доходности TIME, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIME, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIME c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
TIME: -0.28
MSTY: 0.64
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TIME: -0.24
MSTY: 1.33
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIME: 0.97
MSTY: 1.17
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
TIME: -0.25
MSTY: 1.19
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
TIME: -0.92
MSTY: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа MSTY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Thu 27MarchMon 03Wed 05Fri 07Mar 09Tue 11Thu 13Sat 15Mon 17Wed 19Fri 21Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04
-0.28
0.64
TIME
MSTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и MSTY

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 18.49%, что меньше доходности MSTY в 140.86%


TTM20242023
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
18.49%15.84%21.04%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
140.86%104.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIME и MSTY

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.03%
-28.76%
TIME
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и MSTY

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 7.17%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 28.62%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.17%
28.62%
TIME
MSTY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab