PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIME и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.91%
2.93%
TIME
SMH

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 42.26%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 38.13%.


TIME

С начала года

42.26%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

13.27%

1 год

54.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

38.13%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

2.78%

1 год

49.47%

5 лет (среднегодовая)

32.62%

10 лет (среднегодовая)

27.98%

Основные характеристики


TIMESMH
Коэф-т Шарпа3.031.46
Коэф-т Сортино3.811.96
Коэф-т Омега1.511.26
Коэф-т Кальмара4.002.02
Коэф-т Мартина16.625.47
Индекс Язвы3.31%9.18%
Дневная вол-ть18.21%34.52%
Макс. просадка-42.24%-95.73%
Текущая просадка-1.04%-14.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и SMH

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TIME и SMH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.031.46
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.811.96
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.26
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.002.02
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 16.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.625.47
TIME
SMH

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
1.46
TIME
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и SMH

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
14.79%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок TIME и SMH

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.04%
-14.13%
TIME
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и SMH

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 6.62%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
8.25%
TIME
SMH