PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIMESMH
Дох-ть с нач. г.30.66%39.96%
Дох-ть за 1 год49.38%64.69%
Коэф-т Шарпа3.022.12
Коэф-т Сортино3.752.60
Коэф-т Омега1.521.35
Коэф-т Кальмара2.832.94
Коэф-т Мартина16.318.22
Индекс Язвы3.28%8.86%
Дневная вол-ть17.72%34.41%
Макс. просадка-42.24%-95.73%
Текущая просадка-4.86%-12.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TIME и SMH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIME и SMH

С начала года, TIME показывает доходность 30.66%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.37%
92.51%
TIME
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и SMH

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 16.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.31
SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.22

Сравнение коэффициента Шарпа TIME и SMH

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.12
TIME
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и SMH

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
16.10%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок TIME и SMH

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-12.98%
TIME
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и SMH

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 5.54%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
8.76%
TIME
SMH