PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIME с DAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIME с DAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) and DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) are both Technology Equities funds. TIME is actively managed, while DAT is passively managed. Over the past year, TIME returned 13.99% vs -3.99% for DAT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIME charges 1.00%/yr vs 0.58%/yr for DAT.

Доходность

Сравнение доходности TIME и DAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ProShares Big Data Refiners ETF (DAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у DAT с доходностью -2.75%.

TIME

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
5.60%
С начала года
7.05%
1 год
13.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAT

1 день
-0.10%
1 месяц
4.97%
6 месяцев
1.67%
С начала года
-2.75%
1 год
-3.99%
3 года*
13.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIME и DAT

2026 (YTD)20252024
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		7.05%10.17%5.94%
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-2.75%3.49%28.72%

Correlation

The correlation between TIME and DAT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.59

The correlation between TIME and DAT shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TIME и DAT

Секторы
TIME
DAT

Технологии

41.1%
96.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
2.3%

Финансовые услуги

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Энергетика

8.3%

-

Промышленность

5.3%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Здравоохранение

0.5%
0.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

TIME
41.1%
DAT
96.9%

Коммуникационные услуги

TIME
15.4%
DAT
2.3%

Финансовые услуги

TIME
8.9%
DAT

-

Потребительский циклический сектор

TIME
8.7%
DAT

-

Энергетика

TIME
8.3%
DAT

-

Промышленность

TIME
5.3%
DAT

-

Сырьевые материалы

TIME
5.3%
DAT

-

Коммунальные услуги

TIME
4.1%
DAT
1.2%

Потребительский защитный сектор

TIME
3.0%
DAT

-

Здравоохранение

TIME
0.5%
DAT
0.7%

Недвижимость

TIME

-

DAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

ProShares Big Data Refiners ETF

Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с HYGWTIME с TMFETIME с MSTYTIME с HAILTIME с ARKKTIME с QYLD
Часто сравнивают с DAT:
DAT с FPXDAT с VOODAT с SPRXDAT с LRNZDAT с SRLNDAT с DIVODAT с XAIX.DE

Доходность на риск

TIME vs. DAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIME c DAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ProShares Big Data Refiners ETF (DAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIMEDATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.13

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.03

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.12

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

-0.25

+4.01

TIME vs. DAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа DAT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и DAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIME и DAT

Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки DAT в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и DAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMEDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-56.22%

+31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-34.70%

+21.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-9.75%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-25.89%

+20.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

15.77%

-12.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и DAT

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 3.95%, в то время как у ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMEDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

8.98%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

26.30%

-14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

30.87%

-16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

33.92%

-16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

33.92%

-16.34%

Сравнение комиссий TIME и DAT

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DAT в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и DAT

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, тогда как DAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.36%10.02%15.84%

Часто задаваемые вопросы

TIME and DAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (8.98%) compared to TIME (3.95%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs DAT's -56.22%.

On 1-year performance, TIME leads with 13.99% vs -3.99% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 13.99% return vs -3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 0.00% for DAT.

They also come from different issuers: Clockwise Capital and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.58% for DAT.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIME и DAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор