PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIME с TMFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIME с TMFE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) and TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) are both exchange-traded funds - TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital, while TMFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. TIME is actively managed, while TMFE is passively managed. Over the past year, TIME returned 23.44% vs 7.52% for TMFE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIME charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for TMFE.

Доходность

Сравнение доходности TIME и TMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у TMFE с доходностью 1.48%.

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
7.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIME и TMFE

2026 (YTD)20252024
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		1.48%11.10%7.75%

Correlation

The correlation between TIME and TMFE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.68

The correlation between TIME and TMFE shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TIME и TMFE

Секторы
TIME
TMFE

Технологии

38.5%
30.0%

Коммуникационные услуги

17.4%
16.1%

Потребительский циклический сектор

13.8%
18.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
10.8%

Энергетика

8.4%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Финансовые услуги

3.2%
9.4%

Сырьевые материалы

3.0%
1.9%

Промышленность

1.0%
4.5%

Здравоохранение

0.5%
9.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

TIME
38.5%
TMFE
30.0%

Коммуникационные услуги

TIME
17.4%
TMFE
16.1%

Потребительский циклический сектор

TIME
13.8%
TMFE
18.1%

Потребительский защитный сектор

TIME
10.1%
TMFE
10.8%

Энергетика

TIME
8.4%
TMFE

-

Коммунальные услуги

TIME
5.1%
TMFE

-

Финансовые услуги

TIME
3.2%
TMFE
9.4%

Сырьевые материалы

TIME
3.0%
TMFE
1.9%

Промышленность

TIME
1.0%
TMFE
4.5%

Здравоохранение

TIME
0.5%
TMFE
9.3%

Недвижимость

TIME

-

TMFE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLDTIME с ARKK
Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPLTMFE с SPYV

Доходность на риск

TIME vs. TMFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIME c TMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMETMFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.62

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.95

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.67

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

2.49

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIME vs. TMFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TMFE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и TMFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMETMFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.62

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TIME и TMFE

Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки TMFE в -31.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и TMFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMETMFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-31.07%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.30%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.83%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-8.27%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.02%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и TMFE

Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TIME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMETMFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.84%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.16%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

12.17%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

19.26%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

19.26%

-1.64%

Сравнение комиссий TIME и TMFE

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TMFE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и TMFE

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности TMFE в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TIME and TMFE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIME has higher volatility (3.48%) compared to TMFE (2.84%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs TMFE's -31.07%.

On 1-year performance, TIME leads with 23.44% vs 7.52% for TMFE. On fees, TMFE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFE has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 23.44% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.31% for TMFE.

TIME is categorized as Technology Equities, while TMFE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Clockwise Capital and RBB Fund. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.50% for TMFE.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIME и TMFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор