PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с TMFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIME и TMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.91%
11.76%
TIME
TMFE

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 42.26%, что значительно выше, чем у TMFE с доходностью 27.76%.


TIME

С начала года

42.26%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

13.27%

1 год

54.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TMFE

С начала года

27.76%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

11.83%

1 год

35.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TIMETMFE
Коэф-т Шарпа3.032.37
Коэф-т Сортино3.813.33
Коэф-т Омега1.511.42
Коэф-т Кальмара4.004.31
Коэф-т Мартина16.6217.01
Индекс Язвы3.31%2.12%
Дневная вол-ть18.21%15.24%
Макс. просадка-42.24%-31.07%
Текущая просадка-1.04%-2.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и TMFE

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TMFE в 0.50%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии TMFE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TIME и TMFE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c TMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.032.37
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.813.33
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.42
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.004.31
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 16.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.6217.01
TIME
TMFE

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и TMFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
2.37
TIME
TMFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и TMFE

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности TMFE в 0.35%


TTM20232022
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
14.79%21.04%0.00%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
0.35%0.45%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TIME и TMFE

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки TMFE в -31.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и TMFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.04%
-2.79%
TIME
TMFE

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и TMFE

Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что TIME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
4.12%
TIME
TMFE