PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIME с TMFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIME с TMFE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TIME (Clockwise U.S. Core Equity ETF) and TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) are both exchange-traded funds - TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise, while TMFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. TIME is actively managed, while TMFE is passively managed. Over the past year, TIME returned 16.70% vs 11.56% for TMFE. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TIME charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for TMFE.

Доходность

Сравнение доходности TIME и TMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у TMFE с доходностью 5.71%.

TIME

1 день
-0.57%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
10.81%
С начала года
8.56%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.85%

TMFE

1 день
-0.17%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
6.99%
С начала года
5.71%
1 год
11.56%
3 года*
18.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TIME

Clockwise U.S. Core Equity ETF
$35.37K$41.85K$93.17K

TMFE

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
$271.77K$297.16K$419.26K

Сравнение доходности по годам TIME и TMFE

2026 (YTD)20252024
TIME
Clockwise U.S. Core Equity ETF		8.56%10.17%5.94%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		5.71%11.10%6.92%

Correlation

The correlation between TIME and TMFE is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.66

The correlation between TIME and TMFE shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TIME и TMFE

Секторы
TIME
TMFE

Технологии

45.5%
34.0%

Коммуникационные услуги

15.6%
13.9%

Здравоохранение

6.8%
8.8%

Энергетика

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
17.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
10.2%

Промышленность

5.3%
4.4%

Финансовые услуги

3.6%
9.6%

Сырьевые материалы

3.3%
2.0%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

TIME
45.5%
TMFE
34.0%

Коммуникационные услуги

TIME
15.6%
TMFE
13.9%

Здравоохранение

TIME
6.8%
TMFE
8.8%

Энергетика

TIME
6.8%
TMFE

-

Потребительский циклический сектор

TIME
6.1%
TMFE
17.1%

Потребительский защитный сектор

TIME
5.5%
TMFE
10.2%

Промышленность

TIME
5.3%
TMFE
4.4%

Финансовые услуги

TIME
3.6%
TMFE
9.6%

Сырьевые материалы

TIME
3.3%
TMFE
2.0%

Коммунальные услуги

TIME
1.6%
TMFE

-

Недвижимость

TIME

-

TMFE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clockwise U.S. Core Equity ETF

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с HYGWTIME с HAILTIME с MSTYTIME с ARKKTIME с QYLD
Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с ARKKTMFE с AAPLTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AMZN

Доходность на риск

TIME vs. TMFE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TIME c TMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIMETMFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.90

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.32

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

3.69

+0.68

TIME vs. TMFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа TMFE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и TMFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIME и TMFE

Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки TMFE в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и TMFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMETMFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-31.21%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.30%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.17%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-8.10%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.14%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и TMFE

Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеют волатильность 4.12% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMETMFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.09%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

10.18%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

12.93%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

19.11%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.11%

-1.57%

Сравнение комиссий TIME и TMFE

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TMFE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и TMFE

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности TMFE в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022
TIME
Clockwise U.S. Core Equity ETF		9.23%10.02%15.84%0.00%0.00%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.30%0.32%0.44%0.45%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TIME and TMFE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIME has higher volatility (4.12%) compared to TMFE (4.09%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs TMFE's -31.21%.

On 1-year performance, TIME leads with 16.70% vs 11.56% for TMFE. On fees, TMFE is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 16.70% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.23%, compared with 0.30% for TMFE.

TIME is categorized as Technology Equities, while TMFE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Clockwise and RBB Fund. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.50% for TMFE.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIME и TMFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор