PortfoliosLab logo
Сравнение TIME с TMFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIME и TMFE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TIME и TMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.14%
46.42%
TIME
TMFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIME:

0.24

TMFE:

0.83

Коэф-т Сортино

TIME:

0.45

TMFE:

1.29

Коэф-т Омега

TIME:

1.06

TMFE:

1.17

Коэф-т Кальмара

TIME:

0.21

TMFE:

0.87

Коэф-т Мартина

TIME:

0.64

TMFE:

3.39

Индекс Язвы

TIME:

7.87%

TMFE:

4.83%

Дневная вол-ть

TIME:

21.14%

TMFE:

19.88%

Макс. просадка

TIME:

-42.24%

TMFE:

-31.07%

Текущая просадка

TIME:

-18.05%

TMFE:

-8.73%

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у TMFE с доходностью -1.75%.


TIME

С начала года

-8.79%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-7.34%

1 год

3.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TMFE

С начала года

-1.75%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-0.50%

1 год

15.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и TMFE

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TMFE в 0.50%.


График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIME: 1.00%
График комиссии TMFE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMFE: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIME и TMFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIME
Ранг риск-скорректированной доходности TIME, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

TMFE
Ранг риск-скорректированной доходности TMFE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIME c TMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIME: 0.24
TMFE: 0.83
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIME: 0.45
TMFE: 1.29
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIME: 1.06
TMFE: 1.17
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIME: 0.21
TMFE: 0.87
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIME: 0.64
TMFE: 3.39

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа TMFE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и TMFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.83
TIME
TMFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и TMFE

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности TMFE в 0.45%


Просадки

Сравнение просадок TIME и TMFE

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки TMFE в -31.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и TMFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.05%
-8.73%
TIME
TMFE

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и TMFE

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 8.71%, в то время как у The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.71%
13.02%
TIME
TMFE