PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с TMFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIMETMFE
Дох-ть с нач. г.30.66%25.38%
Дох-ть за 1 год49.38%38.73%
Коэф-т Шарпа3.022.79
Коэф-т Сортино3.753.89
Коэф-т Омега1.521.50
Коэф-т Кальмара2.835.05
Коэф-т Мартина16.3120.14
Индекс Язвы3.28%2.09%
Дневная вол-ть17.72%15.11%
Макс. просадка-42.24%-31.07%
Текущая просадка-4.86%-2.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIME и TMFE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIME и TMFE

С начала года, TIME показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у TMFE с доходностью 25.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.37%
46.04%
TIME
TMFE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и TMFE

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TMFE в 0.50%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии TMFE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c TMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 16.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.31
TMFE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMFE, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMFE, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMFE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMFE, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMFE, с текущим значением в 20.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.14

Сравнение коэффициента Шарпа TIME и TMFE

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFE равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и TMFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.79
TIME
TMFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и TMFE

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности TMFE в 0.36%


TTM20232022
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
16.10%21.04%0.00%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
0.36%0.45%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TIME и TMFE

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки TMFE в -31.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и TMFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-2.15%
TIME
TMFE

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и TMFE

Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что TIME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
3.32%
TIME
TMFE