PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIME с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIME с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ARK Innovation ETF (ARKK).

TIME и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TIME и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIME и ARKK

2026 (YTD)20252024
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-6.71%10.17%6.75%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%31.29%

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность -6.71%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

TIME

1 день
1.31%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-5.81%
1 год
12.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий TIME и ARKK

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

TIME vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIME c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMEARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.02

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.66

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.40

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

3.60

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIME vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMEARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.02

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между TIME и ARKK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и ARKK

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.74%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок TIME и ARKK

Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

TIMEARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-80.97%

+56.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-31.35%

+18.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-55.71%

+45.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-29.81%

+23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

12.16%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и ARKK

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 5.31%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIMEARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

12.59%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

27.62%

-16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

42.55%

-27.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

46.38%

-28.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

40.11%

-22.12%