PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIME и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.91%
21.92%
TIME
ARKK

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 42.26%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 5.23%.


TIME

С начала года

42.26%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

13.27%

1 год

54.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ARKK

С начала года

5.23%

1 месяц

14.74%

6 месяцев

20.86%

1 год

26.11%

5 лет (среднегодовая)

3.37%

10 лет (среднегодовая)

11.68%

Основные характеристики


TIMEARKK
Коэф-т Шарпа3.030.85
Коэф-т Сортино3.811.36
Коэф-т Омега1.511.16
Коэф-т Кальмара4.000.41
Коэф-т Мартина16.622.13
Индекс Язвы3.31%14.38%
Дневная вол-ть18.21%35.72%
Макс. просадка-42.24%-80.91%
Текущая просадка-1.04%-64.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и ARKK

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TIME и ARKK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.030.85
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.811.36
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.16
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.000.63
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 16.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.622.13
TIME
ARKK

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
0.85
TIME
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и ARKK

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
14.79%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок TIME и ARKK

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.04%
-27.91%
TIME
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и ARKK

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 6.62%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
14.46%
TIME
ARKK