PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIMEARKK
Дох-ть с нач. г.30.66%-10.94%
Дох-ть за 1 год49.38%15.33%
Коэф-т Шарпа3.020.90
Коэф-т Сортино3.751.41
Коэф-т Омега1.521.17
Коэф-т Кальмара2.830.43
Коэф-т Мартина16.312.24
Индекс Язвы3.28%14.32%
Дневная вол-ть17.72%35.82%
Макс. просадка-42.24%-80.91%
Текущая просадка-4.86%-69.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TIME и ARKK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIME и ARKK

С начала года, TIME показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.37%
-31.75%
TIME
ARKK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и ARKK

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 16.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.31
ARKK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKK, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKK, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKK, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.24

Сравнение коэффициента Шарпа TIME и ARKK

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
0.90
TIME
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и ARKK

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
16.10%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок TIME и ARKK

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-38.99%
TIME
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и ARKK

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 5.54%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
8.89%
TIME
ARKK