PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIME с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIME с ARKK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ARK Innovation ETF (ARKK).

TIME и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIME или ARKK.

Корреляция

Корреляция между TIME и ARKK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TIME и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.14%
-25.37%
TIME
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIME:

0.24

ARKK:

0.37

Коэф-т Сортино

TIME:

0.45

ARKK:

0.82

Коэф-т Омега

TIME:

1.06

ARKK:

1.10

Коэф-т Кальмара

TIME:

0.21

ARKK:

0.22

Коэф-т Мартина

TIME:

0.64

ARKK:

1.27

Индекс Язвы

TIME:

7.87%

ARKK:

12.81%

Дневная вол-ть

TIME:

21.14%

ARKK:

44.14%

Макс. просадка

TIME:

-42.24%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

TIME:

-18.05%

ARKK:

-66.89%

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.16%.

TIME

С начала года

-8.79%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-7.34%

1 год

3.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKK

С начала года

-10.16%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

6.99%

1 год

15.72%

5 лет

-1.09%

10 лет

10.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIME и ARKK

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIME: 1.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIME и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг риск-скорректированной доходности TIME, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIME c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIME: 0.24
ARKK: 0.37
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIME: 0.45
ARKK: 0.82
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIME: 1.06
ARKK: 1.10
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIME: 0.21
ARKK: 0.34
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIME: 0.64
ARKK: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.37
TIME
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и ARKK

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		17.37%15.84%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок TIME и ARKK

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.05%
-33.28%
TIME
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и ARKK

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 8.71%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.71%
23.46%
TIME
ARKK