PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIME с HYGW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIME с HYGW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW).

TIME и HYGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г.. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TIME и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIME и HYGW

2026 (YTD)20252024
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-6.71%10.17%6.75%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.33%6.19%3.11%

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 0.33%.

TIME

1 день
1.31%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-5.81%
1 год
12.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGW

1 день
0.18%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.90%
1 год
5.44%
3 года*
5.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с QYLDTIME с JEPQ
Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с HYGHHYGW с HYGV

Сравнение комиссий TIME и HYGW

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Доходность на риск

TIME vs. HYGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIME c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMEHYGWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.29

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.77

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.80

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

9.49

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIME vs. HYGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа HYGW равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMEHYGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.29

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.20

-0.90

Корреляция

Корреляция между TIME и HYGW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и HYGW

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что меньше доходности HYGW в 12.21%

TTM2025202420232022
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.74%10.02%15.84%0.00%0.00%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.21%12.53%12.30%15.98%8.71%

Просадки

Сравнение просадок TIME и HYGW

Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и HYGW.

Загрузка...

Показатели просадок

TIMEHYGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-5.49%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-3.23%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-0.74%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-0.63%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

0.61%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и HYGW

Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что TIME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIMEHYGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

1.69%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

2.38%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

4.27%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

4.76%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

4.76%

+13.23%