PortfoliosLab logo
Сравнение TIME с HYGW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIME и HYGW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TIME и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.24%
15.10%
TIME
HYGW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIME:

0.28

HYGW:

1.16

Коэф-т Сортино

TIME:

0.51

HYGW:

1.60

Коэф-т Омега

TIME:

1.07

HYGW:

1.27

Коэф-т Кальмара

TIME:

0.25

HYGW:

1.44

Коэф-т Мартина

TIME:

0.77

HYGW:

8.35

Индекс Язвы

TIME:

7.79%

HYGW:

0.59%

Дневная вол-ть

TIME:

21.12%

HYGW:

4.26%

Макс. просадка

TIME:

-42.24%

HYGW:

-5.49%

Текущая просадка

TIME:

-18.90%

HYGW:

-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 0.36%.


TIME

С начала года

-9.74%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-8.26%

1 год

4.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYGW

С начала года

0.36%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

0.79%

1 год

5.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и HYGW

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.


График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIME: 1.00%
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGW: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIME и HYGW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIME
Ранг риск-скорректированной доходности TIME, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

HYGW
Ранг риск-скорректированной доходности HYGW, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIME c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIME: 0.28
HYGW: 1.16
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIME: 0.51
HYGW: 1.60
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIME: 1.07
HYGW: 1.27
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIME: 0.25
HYGW: 1.44
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIME: 0.77
HYGW: 8.35

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа HYGW равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
1.16
TIME
HYGW

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и HYGW

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 17.55%, что больше доходности HYGW в 11.55%


TTM202420232022
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
17.55%15.84%21.04%0.00%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
11.55%12.29%15.98%8.72%

Просадки

Сравнение просадок TIME и HYGW

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и HYGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.90%
-0.92%
TIME
HYGW

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и HYGW

Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что TIME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.82%
3.32%
TIME
HYGW