PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIME с HYGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIME с HYGW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital, while HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index. TIME is actively managed, while HYGW is passively managed. Over the past year, TIME returned 23.34% vs 6.67% for HYGW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIME charges 1.00%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.

Доходность

Сравнение доходности TIME и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у HYGW с доходностью 1.89%.

TIME

1 день
0.10%
1 месяц
4.03%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGW

1 день
0.20%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIME и HYGW

2026 (YTD)20252024
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.93%10.17%6.75%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.89%6.19%3.11%

Correlation

The correlation between TIME and HYGW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.52

The correlation between TIME and HYGW has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TIME и HYGW

Секторы
TIME
HYGW

Технологии

38.5%

-

Коммуникационные услуги

17.4%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Энергетика

8.4%

-

Коммунальные услуги

5.1%
99.6%

Финансовые услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Промышленность

1.0%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

TIME
38.5%
HYGW

-

Коммуникационные услуги

TIME
17.4%
HYGW

-

Потребительский циклический сектор

TIME
13.8%
HYGW

-

Потребительский защитный сектор

TIME
10.1%
HYGW

-

Энергетика

TIME
8.4%
HYGW

-

Коммунальные услуги

TIME
5.1%
HYGW
99.6%

Финансовые услуги

TIME
3.2%
HYGW

-

Сырьевые материалы

TIME
3.0%
HYGW

-

Промышленность

TIME
1.0%
HYGW

-

Здравоохранение

TIME
0.5%
HYGW

-

Недвижимость

TIME

-

HYGW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с QYLDTIME с ARKK
Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с HYGVHYGW с HYGH

Доходность на риск

TIME vs. HYGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIME c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMEHYGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.39

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.51

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.69

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

16.88

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIME vs. HYGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGW равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMEHYGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.39

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.26

-0.45

Просадки

Сравнение просадок TIME и HYGW

Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и HYGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMEHYGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-5.49%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-1.82%

-11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-0.61%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

0.40%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и HYGW

Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что TIME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMEHYGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

0.88%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

2.22%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

2.81%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

4.68%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

4.68%

+12.93%

Сравнение комиссий TIME и HYGW

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и HYGW

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности HYGW в 11.54%

ПозицияTTM2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.54%12.53%12.30%15.98%8.71%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIME and HYGW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIME has higher volatility (3.27%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs HYGW's -5.49%.

On 1-year performance, TIME leads with 23.34% vs 6.67% for HYGW. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 23.34% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

HYGW has the higher dividend yield at 11.54%, compared with 9.12% for TIME.

TIME is categorized as Technology Equities, while HYGW is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Clockwise Capital and iShares. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.69% for HYGW.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIME и HYGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор