Сравнение USD с SSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG).
USD и SSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и SSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и SSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -5.39% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 50.62% против -58.98% соответственно.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
SSG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -77.08%
- 3 года*
- -70.14%
- 5 лет*
- -61.10%
- 10 лет*
- -58.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и SSG
И USD, и SSG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
USD vs. SSG — Ранг доходности на риск
USD
SSG
Сравнение USD c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | SSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | -1.00 | +2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | -1.92 | +4.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.75 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | -0.91 | +5.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | -1.06 | +13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -1.00 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.80 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | -0.86 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.75 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между USD и SSG составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и SSG
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SSG в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 5.52% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и SSG
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -100.00% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -85.01% | +53.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -99.37% | +21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -99.99% | +22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -100.00% | +78.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -88.49% | +55.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 73.57% | -61.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и SSG
ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеют волатильность 21.67% и 22.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 22.10% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 49.05% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 77.15% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 77.00% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 68.55% | +0.30% |