PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USD с SSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USD и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USD и SSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
-5.39%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 50.62% против -58.98% соответственно.


USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%

SSG

1 день
-3.97%
1 месяц
3.53%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-77.08%
3 года*
-70.14%
5 лет*
-61.10%
10 лет*
-58.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Semiconductors

Proshares Ultrashort Semiconductors

Сравнение комиссий USD и SSG

И USD, и SSG имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

USD vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина

SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDSSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

-1.00

+2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

-1.92

+4.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.75

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

-0.91

+5.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

-1.06

+13.87

USD vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

-1.00

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.80

+1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

-0.86

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.75

+1.16

Корреляция

Корреляция между USD и SSG составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и SSG

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SSG в 5.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
5.52%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и SSG

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SSG.


Загрузка...

Показатели просадок


USDSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-100.00%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-85.01%

+53.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-99.37%

+21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-99.99%

+22.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

-100.00%

+78.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-88.49%

+55.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

73.57%

-61.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и SSG

ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеют волатильность 21.67% и 22.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

22.10%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

49.05%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.08%

77.15%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.24%

77.00%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.85%

68.55%

+0.30%