Сравнение USD с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
USD и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 50.94% против -52.78% соответственно.
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
SQQQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- -55.21%
- 3 года*
- -49.54%
- 5 лет*
- -42.72%
- 10 лет*
- -52.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и SQQQ
И USD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
USD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
USD
SQQQ
Сравнение USD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | -0.82 | +2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | -1.10 | +3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.85 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | -0.75 | +5.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | -0.86 | +13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.82 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.64 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | -0.80 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.85 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между USD и SQQQ составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и SQQQ
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SQQQ в 6.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 6.00% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и SQQQ
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -100.00% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -75.23% | +43.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -95.36% | +17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -99.96% | +22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.39% | -100.00% | +79.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -92.32% | +59.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 65.54% | -53.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и SQQQ
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 19.33%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.33% | 19.33% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.69% | 38.20% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 67.34% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.21% | 66.63% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.83% | 65.96% | +2.87% |