PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 61.24%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 103.32%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 61.24% против -55.90% соответственно.

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between USD and SQQQ is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.82

The correlation between USD and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USD и SQQQ

Секторы
USD
SQQQ

Финансовые услуги

27.8%
97.1%

Технологии

27.4%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USD
27.8%
SQQQ
97.1%

Технологии

USD
27.4%
SQQQ

-

Энергетика

USD
0.0%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

USD

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

USD

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

USD

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

USD

-

SQQQ

-

Здравоохранение

USD

-

SQQQ

-

Промышленность

USD

-

SQQQ

-

Недвижимость

USD

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

USD

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

USD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.12
-1.35

+5.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
-2.57

+6.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.73

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.94

-0.98

+8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.96

-1.79

+24.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

-1.35

+5.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.74

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

-0.85

+1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.88

+1.36

Просадки

Сравнение просадок USD и SQQQ

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-100.00%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-65.95%

+34.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-92.38%

+27.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-97.23%

+19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-99.98%

+22.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-100.00%

+93.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.35%

-92.40%

+60.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

35.96%

-24.98%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и SQQQ

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.29%

13.81%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.74%

36.46%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.28%

47.79%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.56%

66.61%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.24%

66.10%

+3.14%

Сравнение комиссий USD и SQQQ

И USD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и SQQQ

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and SQQQ have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.23% for USD.

USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор