PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 56.23%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 63.25%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 56.23% против -55.08% соответственно.

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between USD and SQQQ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.82

The correlation between USD and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USD и SQQQ

Секторы
USD
SQQQ

Финансовые услуги

32.0%
109.1%

Технологии

30.7%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USD
32.0%
SQQQ
109.1%

Технологии

USD
30.7%
SQQQ

-

Энергетика

USD
0.0%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

USD

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

USD

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

USD

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

USD

-

SQQQ

-

Здравоохранение

USD

-

SQQQ

-

Промышленность

USD

-

SQQQ

-

Недвижимость

USD

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

USD

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

USD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.98

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-1.58

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.83

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.89

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

-1.63

+10.44

USD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и SQQQ

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-100.00%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-61.03%

+29.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-92.51%

+28.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-97.27%

+19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-99.97%

+22.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.58%

-100.00%

+75.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-92.76%

+60.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

33.36%

-21.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и SQQQ

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 30.75% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 22.32%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.75%

22.32%

+8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.47%

46.22%

+12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.05%

55.87%

+15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.28%

67.91%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.10%

66.57%

+3.53%

Сравнение комиссий USD и SQQQ

И USD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и SQQQ

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and SQQQ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to SQQQ (22.32%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 22.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.35% for USD.

USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор