Сравнение USD с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
USD и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SPUU по среднегодовой доходности: 50.62% против 21.84% соответственно.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и SPUU
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
USD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
USD
SPUU
Сравнение USD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.78 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.29 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.25 | +3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 5.36 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.78 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между USD и SPUU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и SPUU
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок USD и SPUU
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -59.35% | -29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -23.10% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -46.59% | -31.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -59.35% | -18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -12.15% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -9.62% | -22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 5.41% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и SPUU
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 10.73% | +10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 19.20% | +29.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 36.23% | +40.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 33.47% | +42.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 35.72% | +33.13% |