Сравнение USD с ROST
USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while ROST (Ross Stores, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 17.29%/yr for ROST. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USD и ROST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у ROST с доходностью 33.85%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции ROST по среднегодовой доходности: 60.21% против 17.29% соответственно.
USD
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 86.87%
- 6 месяцев
- 97.77%
- 1 год
- 222.89%
- 3 года*
- 111.11%
- 5 лет*
- 65.02%
- 10 лет*
- 60.21%
ROST
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- 33.85%
- 6 месяцев
- 32.41%
- 1 год
- 83.78%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение доходности по годам USD и ROST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 86.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
ROST Ross Stores, Inc. | 33.85% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
Correlation
The correlation between USD and ROST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between USD and ROST has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. ROST — Ранг доходности на риск
USD
ROST
Сравнение USD c ROST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | ROST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 10.52 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | 38.37 | -19.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и ROST
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и ROST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -82.23% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -7.79% | -24.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -21.08% | -43.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -44.13% | -33.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -51.41% | -26.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | 0.00% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.32% | -17.93% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 2.25% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и ROST
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с Ross Stores, Inc. (ROST) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.56% | 10.90% | +18.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 18.51% | +33.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.34% | 24.63% | +40.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.19% | 29.55% | +47.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 31.62% | +37.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и ROST
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности ROST в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 0.71% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and ROST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.56%) compared to ROST (10.90%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs ROST's -82.23%.
ROST currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и ROST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор