PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USD и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 60.21% против 23.64% соответственно.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
207.86%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between USD and PGR is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.31

The correlation between USD and PGR shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

USD vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
-0.87

+4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-1.13

+4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.87

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

-0.80

+7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

-1.23

+19.66

USD vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и PGR

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-71.06%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-24.30%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-30.35%

-34.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-30.35%

-47.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-30.35%

-47.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-25.70%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-14.53%

-17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

15.96%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и PGR

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

7.54%

+22.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

16.87%

+35.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

22.55%

+42.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

24.55%

+52.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

24.48%

+45.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и PGR

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and PGR have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs PGR's -71.06%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор