Сравнение USD с ORLY
USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USD и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 60.21% против 18.05% соответственно.
USD
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 86.87%
- 6 месяцев
- 97.77%
- 1 год
- 222.89%
- 3 года*
- 111.11%
- 5 лет*
- 65.02%
- 10 лет*
- 60.21%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам USD и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 86.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between USD and ORLY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between USD and ORLY shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. ORLY — Ранг доходности на риск
USD
ORLY
Сравнение USD c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.02 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | -0.00 | +6.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | -0.00 | +18.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и ORLY
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -65.42% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -20.02% | -11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -20.02% | -44.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -23.03% | -54.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -42.00% | -35.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -15.58% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.32% | -10.78% | -21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 10.77% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и ORLY
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.56% | 6.52% | +23.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 17.78% | +34.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.34% | 22.82% | +42.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.19% | 22.63% | +54.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 26.52% | +43.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и ORLY
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and ORLY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.56%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs ORLY's -65.42%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор