Сравнение USD с NVDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).
USD и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USD и NVDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 30.38% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и NVDU
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Доходность на риск
USD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
USD
NVDU
Сравнение USD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.14 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.90 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 2.32 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 5.54 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.14 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.93 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между USD и NVDU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и NVDU
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности NVDU в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и NVDU
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -67.27% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -42.27% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -34.90% | +13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -19.07% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 17.68% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и NVDU
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 20.47%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 20.47% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 51.19% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 81.98% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 91.99% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 91.99% | -23.14% |