Сравнение USD с NVDU
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds. USD is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, USD returned 196.23% vs 72.28% for NVDU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USD charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности USD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 69.08%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 9.80%.
USD
- 1 день
- -16.84%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 69.08%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 196.23%
- 3 года*
- 111.77%
- 5 лет*
- 61.72%
- 10 лет*
- 58.18%
NVDU
- 1 день
- -11.94%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 72.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 69.08% | 62.08% | 139.64% | 30.38% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 9.80% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Correlation
The correlation between USD and NVDU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between USD and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов USD и NVDU
Секторы
USD
NVDU
Финансовые услуги
-
Технологии
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
USD
NVDU
-
Технологии
USD
NVDU
Энергетика
USD
NVDU
-
Сырьевые материалы
USD
-
NVDU
-
Коммуникационные услуги
USD
-
NVDU
-
Потребительский циклический сектор
USD
-
NVDU
-
Потребительский защитный сектор
USD
-
NVDU
-
Здравоохранение
USD
-
NVDU
-
Промышленность
USD
-
NVDU
-
Недвижимость
USD
-
NVDU
-
Коммунальные услуги
USD
-
NVDU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
USD
NVDU
Сравнение USD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 1.72 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 3.91 | +13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 1.05 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.06 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок USD и NVDU
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -67.27% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -42.27% | +10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.89% | -25.22% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.34% | -18.84% | -13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 18.56% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и NVDU
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 26.09%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.63% | 26.09% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.45% | 52.21% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.70% | 69.02% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.91% | 91.26% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.45% | 91.26% | -21.81% |
Сравнение комиссий USD и NVDU
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и NVDU
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности NVDU в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.28% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.27% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and NVDU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (27.63%) compared to NVDU (26.09%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, USD leads with 196.23% vs 72.28% for NVDU. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 26.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 196.23% return vs 72.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.27% for USD.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for USD and 1.04% for NVDU.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор