Сравнение NVDU с UDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).
NVDU и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDU и UDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDU и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.95% | 19.00% | 25.61% | 7.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью -1.95%.
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDU и UDIV
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.
Доходность на риск
NVDU vs. UDIV — Ранг доходности на риск
NVDU
UDIV
Сравнение NVDU c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDU | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.65 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.60 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 7.79 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDU | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.64 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между NVDU и UDIV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и UDIV
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности UDIV в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.65% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок NVDU и UDIV
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и UDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDU | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -35.21% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -12.98% | -29.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -5.28% | -29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -4.71% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.68% | 2.66% | +15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и UDIV
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDU | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.47% | 5.26% | +15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.19% | 9.61% | +41.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.98% | 18.59% | +63.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.99% | 15.48% | +76.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.99% | 16.34% | +75.65% |