PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDU с UDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. NVDU is actively managed, while UDIV is passively managed. Over the past year, NVDU returned 90.38% vs 34.35% for UDIV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDU charges 1.04%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью 15.56%.

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UDIV

1 день
0.50%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.56%
6 месяцев
15.34%
1 год
34.35%
3 года*
24.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDU и UDIV

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		15.56%19.00%25.61%7.82%

Correlation

The correlation between NVDU and UDIV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.60

The correlation between NVDU and UDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVDU и UDIV

Секторы
NVDU
UDIV

Технологии

100.0%
39.0%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

5.8%

Недвижимость

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

NVDU
100.0%
UDIV
39.0%

Сырьевые материалы

NVDU

-

UDIV
0.8%

Коммуникационные услуги

NVDU

-

UDIV
10.7%

Потребительский циклический сектор

NVDU

-

UDIV
8.7%

Потребительский защитный сектор

NVDU

-

UDIV
5.7%

Энергетика

NVDU

-

UDIV
3.7%

Финансовые услуги

NVDU

-

UDIV
11.3%

Здравоохранение

NVDU

-

UDIV
7.4%

Промышленность

NVDU

-

UDIV
5.8%

Недвижимость

NVDU

-

UDIV
3.7%

Коммунальные услуги

NVDU

-

UDIV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

NVDU vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.89

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.88

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.53

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.09

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

18.68

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа UDIV равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.89

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.74

+0.43

Просадки

Сравнение просадок NVDU и UDIV

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDUUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-35.21%

-32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-8.44%

-33.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.08%

-0.20%

-14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-4.64%

-14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.50%

1.84%

+16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и UDIV

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDUUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.76%

2.93%

+21.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.62%

9.00%

+41.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.91%

11.94%

+55.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.02%

15.51%

+75.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

16.27%

+74.75%

Сравнение комиссий NVDU и UDIV

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и UDIV

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности UDIV в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

NVDU and UDIV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to UDIV (2.93%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs UDIV's -35.21%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs 34.35% for UDIV. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs 34.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 1.40% for UDIV.

NVDU is categorized as Leveraged Equities, while UDIV is Dividend. They also come from different issuers: Direxion and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDU и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор