PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDU с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDU и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDU и UDIV


2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
-16.24%33.65%289.29%9.96%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
-1.95%19.00%25.61%7.82%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью -1.95%.


NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Сравнение комиссий NVDU и UDIV

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.


Доходность на риск

NVDU vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDUUDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.65

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.60

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

7.79

-2.25

NVDU vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDUUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.64

+0.29

Корреляция

Корреляция между NVDU и UDIV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и UDIV

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности UDIV в 1.65%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
6.92%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и UDIV

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и UDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDUUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-35.21%

-32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-12.98%

-29.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.90%

-5.28%

-29.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-4.71%

-14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

2.66%

+15.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и UDIV

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDUUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.47%

5.26%

+15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.19%

9.61%

+41.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.98%

18.59%

+63.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.99%

15.48%

+76.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.99%

16.34%

+75.65%