Сравнение USD с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
USD и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USD и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | -9.04% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и MULL
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
USD vs. MULL — Ранг доходности на риск
USD
MULL
Сравнение USD c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 6.53 | -4.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 3.77 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 16.69 | -12.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 46.83 | -34.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 6.53 | -4.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.91 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между USD и MULL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и MULL
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и MULL
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -72.29% | -16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -53.09% | +21.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -39.05% | +17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -21.99% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 18.92% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 21.67%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 47.87% | -26.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 99.70% | -50.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 130.90% | -53.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 130.06% | -53.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 130.06% | -61.21% |