Сравнение USD с MULL
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. USD is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, USD returned 112.45% vs 2860.10% for MULL. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности USD и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 73.03%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 438.52%.
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
MULL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -26.43%
- 6 месяцев
- 226.66%
- С начала года
- 438.52%
- 1 год
- 2,860.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 491.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $185.42M | $204.20M | $267.95M | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам USD и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | -8.08% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 438.52% | 558.51% | -39.23% |
Correlation
The correlation between USD and MULL is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between USD and MULL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов USD и MULL
Секторы
USD
MULL
Технологии
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
USD
MULL
Финансовые услуги
USD
MULL
-
Энергетика
USD
MULL
-
Сырьевые материалы
USD
-
MULL
-
Коммуникационные услуги
USD
-
MULL
-
Потребительский циклический сектор
USD
-
MULL
-
Потребительский защитный сектор
USD
-
MULL
-
Здравоохранение
USD
-
MULL
-
Промышленность
USD
-
MULL
-
Недвижимость
USD
-
MULL
-
Коммунальные услуги
USD
-
MULL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. MULL — Ранг доходности на риск
USD
MULL
Сравнение USD c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.62 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 42.55 | -39.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 134.47 | -126.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и MULL
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -72.29% | -16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -68.16% | +28.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.06% | -54.99% | +34.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -22.10% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 21.53% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 28.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 62.34%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 62.34% | -33.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.51% | 134.77% | -73.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.08% | 162.60% | -88.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 149.60% | -70.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.45% | 149.60% | -79.15% |
Сравнение комиссий USD и MULL
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и MULL
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности MULL в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and MULL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (62.34%) compared to USD (28.60%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 2860.10% vs 112.45% for USD. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 28.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2860.10% return vs 112.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
USD has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.07% for MULL.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for USD and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор