Сравнение USD с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Microsoft Corporation (MSFT).
USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USD и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 50.62% против 22.41% соответственно.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
USD
MSFT
Сравнение USD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | -0.10 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.04 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | -0.03 | +4.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | -0.07 | +12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -0.10 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между USD и MSFT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и MSFT
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок USD и MSFT
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -69.38% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -33.91% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -37.15% | -40.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -37.15% | -40.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -31.58% | +10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -21.77% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 12.61% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и MSFT
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 6.23% | +15.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 19.13% | +29.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 26.44% | +50.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 26.16% | +50.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 26.88% | +41.97% |