PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USD с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USD и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
MSFT
Microsoft Corporation
-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 50.62% против 22.41% соответственно.


USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Semiconductors

Microsoft Corporation

Доходность на риск

USD vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

-0.10

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.04

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

-0.03

+4.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

-0.07

+12.88

USD vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

-0.10

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.33

Корреляция

Корреляция между USD и MSFT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и MSFT

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности MSFT в 0.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
MSFT
Microsoft Corporation
0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок USD и MSFT

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и MSFT.


Загрузка...

Показатели просадок


USDMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-69.38%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-33.91%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-37.15%

-40.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-37.15%

-40.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

-31.58%

+10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-21.77%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

12.61%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и MSFT

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

6.23%

+15.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

19.13%

+29.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.08%

26.44%

+50.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.24%

26.16%

+50.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.85%

26.88%

+41.97%