Сравнение USD с MSFT
USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 56.23%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 63.25%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 56.23% против 23.73% соответственно.
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам USD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between USD and MSFT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between USD and MSFT has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
USD
MSFT
Сравнение USD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.89 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.58 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | -1.08 | +9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и MSFT
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -69.38% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -34.50% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -34.50% | -29.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -37.15% | -40.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -37.15% | -40.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -25.54% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -21.80% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 18.60% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и MSFT
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 30.75% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.75% | 10.80% | +19.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 24.46% | +34.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.05% | 27.35% | +43.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.28% | 27.05% | +51.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.10% | 27.18% | +42.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и MSFT
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and MSFT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs MSFT's -69.38%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор