Сравнение USD с MSFT
USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 61.24%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 103.32%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 61.24% против 24.97% соответственно.
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам USD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between USD and MSFT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between USD and MSFT has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
USD
MSFT
Сравнение USD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.97 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.94 | -0.21 | +8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.96 | -0.44 | +23.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | -0.28 | +4.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.46 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок USD и MSFT
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -69.38% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -33.91% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -33.91% | -30.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -37.15% | -40.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -37.15% | -40.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -20.53% | +14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.35% | -21.78% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 16.00% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и MSFT
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.29% | 9.93% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.74% | 22.32% | +24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.28% | 25.12% | +36.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.56% | 26.61% | +49.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.24% | 27.03% | +42.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и MSFT
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and MSFT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs MSFT's -69.38%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор