PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с MAGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. USD is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, USD returned 111.11%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USD charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности USD и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -1.59%.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.92%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и MAGS

2026 (YTD)202520242023
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%98.28%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between USD and MAGS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.73

The correlation between USD and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USD и MAGS

Секторы
USD
MAGS

Финансовые услуги

32.1%

-

Технологии

29.1%
10.9%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USD
32.1%
MAGS

-

Технологии

USD
29.1%
MAGS
10.9%

Энергетика

USD
0.0%
MAGS

-

Сырьевые материалы

USD

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

USD

-

MAGS
5.9%

Потребительский циклический сектор

USD

-

MAGS
6.9%

Потребительский защитный сектор

USD

-

MAGS

-

Здравоохранение

USD

-

MAGS

-

Промышленность

USD

-

MAGS

-

Недвижимость

USD

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

USD

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

USD vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.14

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.62

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

1.25

+5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

4.21

+14.22

USD vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и MAGS

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-29.91%

-58.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-18.62%

-13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-29.91%

-34.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-8.50%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-4.72%

-27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

5.50%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и MAGS

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

5.86%

+23.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

15.07%

+37.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

20.30%

+45.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

25.97%

+51.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

25.97%

+43.64%

Сравнение комиссий USD и MAGS

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и MAGS

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности MAGS в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and MAGS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, USD leads with 111.11% vs 31.29% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USD has performed better with a 111.11% return vs 31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.25% for USD.

USD is categorized as Leveraged Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.29% for MAGS.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор