PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USD с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с LVHD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 55.77%/yr vs 8.19%/yr for LVHD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. USD charges 0.95%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности USD и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 57.07%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 55.77% против 8.19% соответственно.

USD

1 день
-3.79%
1 месяц
-16.88%
6 месяцев
43.24%
С начала года
57.07%
1 год
96.75%
3 года*
90.78%
5 лет*
60.45%
10 лет*
55.77%

LVHD

1 день
-0.68%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
9.69%
С начала года
13.84%
1 год
14.98%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		57.07%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		13.84%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between USD and LVHD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.25

The correlation between USD and LVHD shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USD и LVHD

Секторы
USD
LVHD

Финансовые услуги

32.0%
8.2%

Технологии

30.7%
3.1%

Энергетика

0.0%
7.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

24.8%

Финансовые услуги

USD
32.0%
LVHD
8.2%

Технологии

USD
30.7%
LVHD
3.1%

Энергетика

USD
0.0%
LVHD
7.4%

Сырьевые материалы

USD

-

LVHD

-

Коммуникационные услуги

USD

-

LVHD
2.6%

Потребительский циклический сектор

USD

-

LVHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

USD

-

LVHD
21.8%

Здравоохранение

USD

-

LVHD
4.4%

Промышленность

USD

-

LVHD
4.9%

Недвижимость

USD

-

LVHD
15.4%

Коммунальные услуги

USD

-

LVHD
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

USD vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.44

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.19

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.44

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

6.04

+1.77

USD vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и LVHD

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-37.32%

-51.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-6.17%

-25.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-14.29%

-50.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-16.75%

-61.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-37.32%

-40.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.44%

-0.68%

-26.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-4.02%

-28.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.44%

2.49%

+9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и LVHD

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.85% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.85%

4.99%

+24.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.53%

8.07%

+50.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.17%

10.44%

+60.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.27%

13.02%

+65.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.11%

15.56%

+54.55%

Сравнение комиссий USD и LVHD

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и LVHD

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности LVHD в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.19%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.37%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and LVHD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.85%) compared to LVHD (4.99%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs LVHD's -37.32%.

On 10-year performance, USD leads with 55.77% vs 8.19% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.77% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.37% for USD.

USD is categorized as Leveraged Equities, while LVHD is Dividend. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор