PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с INTU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while INTU (Intuit Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 10.90%/yr for INTU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USD и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 60.21% против 10.90% соответственно.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-6.17%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-26.85%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.00%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%

Correlation

The correlation between USD and INTU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.56

The correlation between USD and INTU shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Intuit Inc.

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

USD vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
-1.44

+4.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-2.42

+5.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.68

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

-0.97

+7.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

-1.88

+20.30

USD vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и INTU

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-75.29%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-65.49%

+33.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-65.49%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-65.49%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-65.49%

-12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-65.49%

+51.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-24.14%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

33.92%

-22.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и INTU

ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Intuit Inc. (INTU) имеют волатильность 29.56% и 28.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

28.49%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

42.51%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

44.40%

+20.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

37.54%

+39.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

33.98%

+35.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и INTU

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности INTU в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and INTU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to INTU (28.49%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs INTU's -75.29%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор