PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USD с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

USD и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USD и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USD и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 50.62% против -32.91% соответственно.

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий USD и GUSH

USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
USD
ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

USD vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.79

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.35

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

1.26

+3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

3.14

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.79

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.26

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

-0.35

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.43

+0.84

Корреляция

Корреляция между USD и GUSH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и GUSH

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и GUSH

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

USDGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-99.98%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-43.67%

+11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-73.64%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-99.94%

+22.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

-99.77%

+78.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-92.81%

+60.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

17.57%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и GUSH

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

16.69%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

39.24%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.08%

67.59%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.24%

68.73%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.85%

94.30%

-25.45%