Сравнение USD с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
USD и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 50.62% против 7.37% соответственно.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и DIG
И USD, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
USD vs. DIG — Ранг доходности на риск
USD
DIG
Сравнение USD c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.96 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.41 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.40 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 2.86 | +9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.96 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.13 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.00 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между USD и DIG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и DIG
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок USD и DIG
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -97.04% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -35.40% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -46.02% | -31.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -92.53% | +14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -49.79% | +28.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -64.47% | +31.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 17.32% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и DIG
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 12.95% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 28.78% | +19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 49.96% | +27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 51.73% | +24.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 57.63% | +11.22% |