PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USD с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USD и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USD и DIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
71.38%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 50.62% против 7.37% соответственно.


USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Semiconductors

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий USD и DIG

И USD, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

USD vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.96

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.41

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

1.40

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

2.86

+9.95

USD vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.96

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.13

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.00

+0.41

Корреляция

Корреляция между USD и DIG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и DIG

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DIG в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок USD и DIG

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


USDDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-97.04%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-35.40%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-46.02%

-31.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-92.53%

+14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

-49.79%

+28.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-64.47%

+31.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

17.32%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и DIG

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

12.95%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

28.78%

+19.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.08%

49.96%

+27.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.24%

51.73%

+24.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.85%

57.63%

+11.22%